Yale-Strategie

Irina Staudinger

Performance

  • -5,4 %
    seit 19.10.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Eliteuniversität Yale hat eine Strategie entwickelt, die Überrendite durch geringe Rückschläge in schwachen Marktphasen erzielt. Die Vermeidung großer Rückschläge sollte dabei an oberster Stelle stehen. Denn um einen Verlust von 50% wieder gut zu machen, braucht es einen 100-prozentigen Gewinn. In den vergangenen 20 Jahren erzielte diese Strategie eine jährliche Rendite von 12,1 Prozent.

Yale-Strategie lässt sich mit fünf Anlageklassen umsetzen: Aktien USA, Aktien Rest der Welt, Anleihen, Rohstoffe und Immobilen. Maximal drei der Assetklassen dürfen gleichzeitig im Portfolio gehalten werden. Yale-Model beruht auf zwei Regeln:

1. Assetklasse wird aus dem Depot entfernt, wenn sie sich unter der 200-Tage-Linie befindet. Diese Regel verhindert, dass man investiert bleibt, wen die Märkte ins Bodenlose fallen (Risikomanagement).

2. Wenn mehrere der fünf Anlageklassen oberhalb der 200-Tage-Linie notieren, wird in maximal drei Anlageuniversen investiert, die in zurückliegenden zehn Monaten am stärksten gewachsen sind. Dadurch wird vermieden, dass eine Anlageklasse niemals zu 100% im Portfolio ist, sondern nur zum ein Drittel (Money-Management).

Manchmal zieht eine Anlageklasse die andere mit. Manchmal schadet der Anstieg der einen Klasse der anderen. Yale-Model reagiert darauf und findet automatisch die Anlageklassen, die am besten laufen. Dafür soll ein Mal im Monat überprüft werden, welche Anlageklasse in Portfolio bleibt bzw. in welche Assetklasse investiert wird.
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Stammdaten
Symbol
WFYALESTRA
Erstellungsdatum
19.10.2018
Indexstand
High Watermark
101,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Irina Staudinger
Mitglied seit 05.05.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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