Ich selbst investiere seit 30 Jahren an der Börse in Aktien, Anleihen, Hebelprodukte und Zertifikate. Dabei kombiniere ich mehrere Handelssysteme: 1) Momentum orientierte Dividendenstrategie kombiniert mit Fundamentaldaten-Analyse, als Teil meines „Basisinvestments“, weitere Assets meiner „Basisinvestments“ sind physikalisch besichertes Gold als ETC, und 20+ US-amerikanische Bonds. Etwaige Zukäufe und partielle Take Profits werden charttechnisch mittels diverser Filter, die ich in Equilla selbst auf Basis der Tradingplattform Tradesignal Online® entwickelt habe, festgelegt, 2) Saisonale Strategie, umgesetzt mit Index- ETFs / ETCs (long / short / leveraged), 3) Wissenschaftlich basierte Handelssysteme wie z.B. die Asset-Allocation Top3 angelehnt an M.T. Faber, umgesetzt mitttels ETFs/ETCs, 4) 2-Zügel Bonuszertifikate auf Indices und Rohstoffe, 5) Hebelprodukt-Einsatz (Knockouts, Optionsscheine): wenn für Rohstoffe oder Indices ein starkes Momentum besteht, verwende ich diese Finanzprodukte mit niedrigem Hebel / Omega, sobald ein Trend erkennbar etabliert scheint. Habe ich Zeit auf kurzfristige Kursänderung zu reagieren, investiere ich auch höher gehebelt, antizyklisch. Meine Handelssysteme 1) - 3) sind langfristig angelegt und umfassen 80-85% meines Investmentkapitals, für mein Handelssystem 4) ist ca. 10% des Investmentkapitals vorgesehen, das vornehmlich in Phase geringer Trendstärke und seitwärts laufender Märkte das Portfolio ergänzt. Maximal 10% des Investmentkapitals wird in Hebelprodukte investiert. Alle Handelssysteme werden nach festgelegtem Regelwerk organisiert, was Money-, Risk-, und Qualitätsmanagement anbelangt. Dazu wird für jedes Handelssystem das Feature Money-Management der Software Tradesignal Online® mit seiner Alert Funktion verwendet. Diesem Prinzip sollen auch meine Wikifolios folgen: regelbasiert, langfristige Investments mit Money-Management mittels o.g. Software. Vor allem sollen sie der KISS Maxime (keep it simple and stupid) folgen. Wenn W. Buffet sagt, er müsse das Unternehmen verstehen, in das er investiert, gilt für mich: ich muss das Handelssystem verstehen, in das ich investiere. Daher simuliere ich Handelssysteme, in die ich investieren möchte, stets zuvor an Hand historischer Kursverläufe.... Zu meinem „Hintergrund“: ich bin Naturwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Medizin mit den Zusatzqualifikationen „Qualitäts- / Risk-Management, BWL-Basiswissen für Projekt- und Institutsleitung. Ich leite(te) wissenschaftliche Forschungsprojekte, u.a. Vergleichsuntersuchung zur Wirksamkeit von Therapieformen. Dadurch verfüge ich über fundierte Kenntnisse zur statistischen Datenanalyse, die ich auch in der „Finanzwelt“ verwende (z.B.: Korrelation verschiedener Asset-Klassen, Korrelation der Kursentwicklung in Abhängigkeit zur Zeit (Spearman-Test) oder zum Finanzstrom in / aus dem Wert (MFI, VFPD) u. a.. Mein berufsbedingtes Wissen, zu innovativen Therapieansätzen vor Zulassung durch FDA / EMA nutzte ich schon lange für meine eigenen Investments. Besonders angetan war und bin ich von wissenschaftlich basierten Analysen und Herangehensweise an den Finanzmärkten. Es gäbe hier etliche zu erwähnen, die ich für meine eigenen Investmentstrategien auch nutze. Exemplarisch hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Arbeiten von M.T.Faber, da sie Grundlage für ein Wikifolio sein sollen, das ich zu publizieren beabsichtige. Abschließend noch ein paar Wort, was meine naturwissenschaftliche Laufbahn mit der Finanzwelt zu tun hat: a) automatisierte Datenanalyse zur Mustererkennung über definierte Zeiträume. Es ist den dafür entwickelten Algorithmen gleichgültig, ob sie dabei Blutdruck (oder andere Messwerte im Körper) oder Kurswerte analysieren. b) Qualitätsprüfung der Algorithmen: um zu bewerten, ob der Algorithmus eine SKS u.a. charttechnische Formationen oder bestimmte Messwertverläufe beim Menschen (z.B. Blutdruck, EKG) richtig erkennt, braucht es als Goldstandard den Menschen, der die Muster erkennt und so die Qualität der automatisierten Mustererkennung bewertet und ggf. nachbessert, c) Ableitung von Konsequenzen der Mustererkennung: das einfachste Beispiel ist ein Herzschrittmacher, stellt er fest, dass das Herz für einen definierten Zeitraum nicht schlägt, handelt er autonom, indem er den Herzschlag durch einen Stromimpuls stimuliert. An der Börse wird z.B. den gleitenden Durchschnitten im Vergleich zum Kurswert große Bedeutung zugemessen. Ähnlich wie beim Herzschrittmacher wird, je nach Situation (Kreuzen eines GD) z.B. ge- oder verkauft. Solche automatisch agierenden Algorithmus habe ich auch in den eigenen Handelssystems implementiert, wobei Stopp-Losses oder Take- Profits freilich noch per Hand eingegeben werden. Abschließen möchte ich mit meiner Lieblingsanalogie von Naturwissenschaft und Börse: die Fibbonacci-Zahlenfolgen findet sich in etlichen Naturphänomenen und auch bei Kursverläufen.... Selbstverständlich gibt es genügend Gründe kein Handelssystem nur auf Erkenntnissen der Fibbonacci Zahlenreihe aufzusetzen. Diesen Abschlussgedanken erwähne ich nur, um aufzuzeigen, dass meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse, oft auch auf die Finanzwelt transferierbar sind.....

Erfahrung im Handel mit Wertpapieren

Risikoklasse 1:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 2:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 3:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 4:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 5:  3 oder mehr Jahre

Alle wikifolios von MKS

Status: Publiziert

Trader: MKS
Erstellungsdatum 01.08.2019
Performance seit Beginn +1,0 %
Performance 1 Monat -0,1 %
Maximaler Verlust (bisher) -2,7 %
Erstemission -
Performancegebühr 15 %
Symbol WF000TKTAA
Vormerkungen 10
Regelmäßige Aktivität
Trader: MKS
Erstellungsdatum 11.09.2019
Performance seit Beginn +0,3 %
Performance 1 Monat -
Maximaler Verlust (bisher) -1,9 %
Erstemission -
Performancegebühr 30 %
Symbol WFFABERSTA
Vormerkungen 5
Regelmäßige Aktivität
Das investierte Kapital kann aufgrund der Umrechnung mehrerer Währungen vom tatsächlichen Wert abweichen.