Faber Standard

MKS
Michael Kiefer

Performance

  • +0,3 %
    seit 11.09.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Das wikifolio soll sich grundsätzlich auf Aktien- (weltweit) ETFs und Anlagezertifikate mit Anleihen bzw. Rohstoffen als underlying fokussieren. Der Anlagehorizont dieses wikifolios soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.
Es soll der Handelsansatz nach M.T.Faber in seiner Original-Version, der 13 Asset-Klassen unterscheidet, soweit verfolgt werden. Da für das Asset „US-SmallCaps-Momentum“ nach Faber, kein Finanzinstrument existiert, das dieses Asset exakt nachbildet, soll statt dessen ein ETF verwendet werden, der nach meiner Meinung die Charakteristika dieses Assets bestmöglich nachbildet.

Die initiale Asset-Gewichtung (bei Aufnahme ins Portfolio) kann zwischen ca. 4%-25% betragen. Ein Rebalancing soll weitgehend vermieden werden, weswegen keine Obergrenze längerfristig-investierter Assets angegeben werden soll.

Regelwerk: Es soll nur in Assets investiert werden, deren sie abbindender ETF bzw. abbindendes Anlagezertifikat über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt (GD200) liegt. Andernfalls soll in diese Asset-Klasse nicht investiert werden und das entsprechende Kapital als Cash vorgehalten werden.
Unterschreitet ein ETF / Anlagezertifikat eines Assets bei der regelmäßigen Überprüfung den GD200, soll er / es verkauft werden. Es können weitere Kriterien (fundamentale, saisonale, technische) für die Anlageentscheidung herangezogen werden.
Eine Re-Evaluation sollen ca. regelmäßig, ca. alle 2 - 8 Wochen erfolgen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFFABERSTA
Erstellungsdatum
11.09.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MKS
Michael Kiefer
Mitglied seit 27.06.2018

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

2 Wikifolios mit gleichem Ansatz?

wegen Rückfragen möchte ich noch einmal darauf eingehen, was die beiden publizierten Wikifolios „Faber Standard“ und „Taktische Asset Allocation“ unterscheidet und welches ggf. das bessere ist.

1) Gemeinsamkeiten: beide Wikifolios nutzen (teilweise) wissenschaftliche Erkenntnisse von M.T.Faber...

2) Unterschiede:

“Taktische Asset Allocation“ nutzt nur zu ca. 50%-70% den jüngsten Handelsansatz nach Faber, der als „aggressiver“ gilt, da dessen max. Drawback kurzfristig höher sein kann, jedoch bei dtl. besserer Langzeit-Performance. Zudem besteht dieses Handelssystem aus ZWEI Handelssystemen, indem der neuste „Faber-Ansatz“ mit einem saisonalen Handelssystem kombiniert wird. Es ist demnach ein völlig anderes Handelssystem also das Wikifolio „Faber Standard“....

„Faber Standard“: nutzt NUR EIN, nämlich den (etwas älteren) wissenschaftlichen Handelsansatz nach Faber, der aber einen gänzlich anderen Ansatz und Einsatzbereich adressiert!

Jedes System hat seinen speziellen Einsatzbereich und damit auch seine Darseinsberechtigung.

3) WIE JETZT: braucht man BEIDE oder genügt eines?

Ich persönlich benutze beide Handelssysteme seit Jahren selbst gleich gewichtet als Basisinvestments.

Der bisherige Verlauf des Septembers zeigt auch, warum dies Sinn macht. Der September gilt als „schlechter“ Börsenmonat..., doch bisher haben DAX und DJA und Co.,  befeuert auch durch die Entscheidungen von FDA und EZB, sich keineswegs als „schlecht“ dargestellt. 

Da hat natürlich der „Faber Standard“ seine Stärke ausgespielt, da die Performance der Aktien sich hier positiv niederschlägt. Während die „Taktische Asset Allocation“ eine schlechtere Performance aufweist. Schließlich wurde regelkonform zum Beginn des September nur in die 3-4 Top Assets (gemäß Momentum zum Monatswechsel) investiert und für ein Investment nach dem saisonalen Handelssystem, gab es noch keine entsprechenden Signale...

Fazit:  „BEIDE HANDELSSYSTEME“ haben ihre Vor- und Nachteile:

„Faber Standard“ reagiert (und bildet sie ab) auch auf kurzfristige Änderungen am Markt, wie z.B. dem ungewöhnlich „guten September“..., was das Wikifolio seiner breiten Streuung verdankt. Dies resultiert allerdings langfristig in einer geringeren, durchschnittlichen, jährlichen Performance.

“Taktische Asset Allocation“ hatte mit der ungewöhnlich guten Aktien-Performance im September zu kämpfen (allerdings ohne Wertverlust). Das Momentum zum Monatswechsel August-September „zwang“ jedoch regelkonform zum Wechsel in die jetzt dort investierten Assets.

Ergo: beide Handelssysteme haben ihre Berechtigung: a) „Faber Standard“ hat langfristig die schlechtere Performance (~12% p.a.), aber ist ideal als mittelfristiges Investment, um Geld zu Parken und vom Wertzuwachs zu profitieren. b) „Taktische Asset Allocation“ ist besser für die langfristige Geldanlage, wegen seiner dtl. höheren Performance (20% p.a.), jedoch mit der „Gefahr“ eines kurzfristig höheren Drawbacks....

Also: Geld, das man kurzfristig nicht braucht, ist in „Taktische Asset Allocation“ besser aufgehoben, da die Rendite höher ist, „Tagesgeld“ im weitesten Sinne sollte eher in „Faber Standard“ investiert werden. Mit Letzterem kann man „solide“ an die Performance die aktuelle Marktsituation mitnehmen und bei Bedarf ohne größere Verluste aussteigen.

WAS, WANN...

“Faber Standard“: für mittelfristig Geldanlage statt Tagesgeld oder langfristig als Investment mit niedriger Volatilität und „solidem“ Wertzuwachs, also den konservativen Anleger...

“Taktische Asset Allocation“: langfristige Geldanlage mit dtl. besserer durchschnittlicher Performance p.a., aber etwas höherer Volatilität, demnach für Geld, auf das man ggf. für ein paar Monate verzichten kann, womit aber eine Outperformance der „großen Indizes“ möglich ist..., ergo: Risikobewußte Anleger, die nur „die Jahresbilanz interessiert“....

Ich persönlich nutze BEIDE Handelssysteme: a) Faber Standard als das bessere Festgeld, b) Taktische Asset Allocation als langfristiges Investment. 

Hier muss natürlich jeder selbst entscheiden, was für die persönliche Situation besser passt. Empfehlungen kann und will ( bzw. darf) ich hier nicht aussprechen. 

Ich hoffe aber, dass der Unterschied klar geworden ist....

BEIDE HANDELSSYSTEME HABEN ANDERE ZIELSETZUNGEN UND UNTERSCHEIDEN SICH DEUTLICH.....

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