VaR Dax-Werte

Achim Sorg

Performance

  • +40,2 %
    seit 30.07.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Mit diesem Wikifolio soll eine Strategie auf den Dax umgesetzt werden, welche in Börse Online 31/2013 vorgestellt wurde. Es soll monatlich der Median der Value-at-Risk-Werte (VaR) der 30 Daxmitglieder mit dem Median des Vormonats verglichen werden. Ist der Median um maximal einen Prozentpunkt gestiegen, ist es Ziel in die fünf Dax-Aktien zu investieren, die den niedrigsten VaR aufweisen. Ansonsten gibt das Modell ein Verkaufssignal und alle Positionen sollen glattgestellt werden. Das Wikifolio soll dann in Liquidität bleiben oder es soll versucht werden über Geldmarktprodukte (Fonds, ETF´s) oder Discount-Zertifikate (Anlagezertifikate) die lfd. Kosten zu verdienen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000ASO05
Erstellungsdatum
30.07.2013
Indexstand
High Watermark
141,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Achim Sorg
Mitglied seit 06.05.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Hier fand bereits am Wochenende 22./23.06. die Überprüfung statt. Diesmal gab es keine Veränderungen.

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Allgemeiner Kommentar

Das Signal steht unverändert auf Kaufen. Vonovia wurde mit einem Gewinn von knapp 10 % veräußert und dafür eine Position Deutsche Börse aufgebaut. Der letzte Monat lief richtig gut. Das Wikifolio legte 3,3 % zu, der Dax fiel 2,5 % zurück. Auf Jahressicht liegt das Wikifolio mit - 1,3 % wieder vor dem Dax mit - 6,5 %.

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Allgemeiner Kommentar

Das Signal bleibt auf Kaufen und auch die Zusammensetzung des Wikifolios bleibt unverändert. Die positive Entwicklung des Dax im letzten Monat konnte das Wikifolio nur zu Teil mitmachen. Auf Jahressicht liegt das Wikifolio mit - 4,8 % ein paar Prozentpunkte hinter dem Dax -1,5 %.

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Allgemeiner Kommentar

Das Signal bleibt bei Kaufen. Ein deutlich besserer Monat. Der Jahresrückstand auf den Dax konnte aufgeholt werden. Änderungen gibt es lediglich eine. Für SAP (knapp 9 % Kursgewinn in 4 Wochen) wird Beiersdorf aufgenommen.

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