LongShort Strategy

Das Portfolio handelt die Assetklassen Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen und handelt größtenteils klassische Knock-Out Produkte, aber auch Optionsscheine sowie weitere Zertifikate. Dabei werden auf die beschriebenen Assetklassen verschiedene Filter angewandt. Diese Filter zeigen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Long/Short Seite an. Daraufhin werden verschiedene Unterstützungen und Widerstandsbereiche aus der Charttechnik erarbeitet, die bei Bestätigung auf einen Einstieg deuten. Die Ausstiege werden nach einem Chance/Risikoverhältnis ermittelt. Bei einer erwarteten Bewegung werden meist mehrere Ausstiege sowie Einstiege in Korrekturen der Bewegung gesucht. Das Risikomanagement beschreibt, dass maximal 20 verschiedene Assets gleichzeitig gehandelt werden, die mit max. 5% gewichtet werden. Die Gewichtung wird dem Hebel und der damit eingehenden Volatilität pro Trade entsprechend angepasst. Gleiche Produkte bzw. korrelierende Assets werden so gehandelt, dass diese eine Gewichtung von 15% durch ein Nachkaufen nicht überschreiten.