Quantative Sustainable Invest

Quantitativer Makro Ansatz mit Bevorzugung auf Anlagen mit besseren ESG Werten zur Erstellung eines nachhaltigen (unter Einbeziehung des ESG Scores und CO2 Daten) sowie effizienten (nach Markowitz) Portfolios. Der strategische Investmentprozess soll in drei Schritte aufgeteilt werden. Die taktische Komponente wird danach beschrieben: Schritt 1: Identifizierung des makroökonomischen Business Cycles, dies passiert vierteljährlich oder bei dramatischen Marktveränderungen. Schritt 2: Asset Allokation mittels Faktorgewichtung anhand der Erkenntise aus Schritt 1, z.B. werden bei einer Rezession oder anstehenden Rezession der Quality Faktor bevorzugt welches tendenziell Unternehmen mit stabilen Bilanzkennzahlen übergewichtet. Des Weiteren wird die Cashquote und Absicherung anhand der Erkenntnisse aus Schritt 1 angepasst, um das Portfolio an das Marktumfeld und dem einhergehenden erwarteten Risiko anzupassen. Schritt 3: Nachdem die Allokation aus Schritt 2 festgelegt und optimiert wurde, soll das Portfolio nach der Best in Class ESG Strategie rebalanced werden. Dabei werden die Faktorallokationen in die ETFs, Aktien und Bonds vorgenommen unter Berücksichtigung der ESG Kriterien. Sofern umsetzbar, werden die Unternehmen bevorzugt die den höchsten ESG Score ausweisen. Die taktische Komponente des Investmentportfolios soll zur Risikoabsicherung genutzt werden. Das Portfolio wird hierbei auf Basis des quantiativen Risikomodells mindestens monatlich überprüft. Dabei kann dass Portfolio einen Hebel von bis zu Zwei nutzen im Extremfall bis hin zu 100% Cash oder 100% Absicherung mittels Futures oder inversen ETFs.