TSI Trendstärke mit Börsenampel

Maximilian König
  • +79,5 %
    seit 15.05.2016
  • +11,6 %
    1 Jahr
  • +18,1 %
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll eine Trendstärke-Strategie umsetzen, bei der die Investitionsquote über eine eigens konstruierte Börsenampel gesteuert werden soll. Die Bezeichnung TSI steht hierbei für Trendstärke-Indikator, welcher auf eigenen Berechnungen basiert. Diese auf eigenen Daten basierende Kennzahl soll für die Aktienauswahl des wikifolios herangezogen werden.

Für die Börsenampel sollen neben makroökonomischen Daten vor allem Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden, um die Höhe der Investitionsquote zu steuern.
Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), nahezu vollständig in Cash bzw. teilweise in Short-Positionen engagiert zu sein.

Anlageuniversum:
Das Anlageuniversum soll deutsche sowie amerikanische Aktien umfassen.
Es soll angestrebt werden, Aktien aus dem MDAX, SDAX sowie Nasdaq100 zu halten.
Investiert werden soll dabei in die, meiner Ansicht nach, trendstärksten Werte aus den jeweiligen Indizes.
Die trendstärksten Aktien werden über den Trendstärke-Indikator (auch Trendstärke-Score genannt) gefunden. Diese Kennzahl basiert auf eigenen Berechnungen und eigens bezogenen Daten.
Einige Indikatoren der Börsenampel können darüber hinaus auch Short-Signale abgeben. Somit soll es möglich sein, dass neben Long-Investments in Aktien gleichzeitig oder ausschließlich Short-ETFs auf deutsche oder amerikanische Indizes gekauft werden.

Haltedauer:
Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung:
Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene internationaler Benchmarkindizes.

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Stammdaten
Symbol
WF0TSAMPEL
Erstellungsdatum
15.05.2016
Indexstand
High Watermark
180,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Update KW46: Nachdem wir mit unserer Performance in der Vorwoche nicht zufrieden sein konnten hat sich unser wikifolio in dieser Woche wieder stark zurückgemeldet: unser wikifolio stieg um 2,0% während unsere Benchmark mit +0,5% eher seitwärts performte.

Wesentlich zur Outperformance beigetragen haben Neuzugang Applied Materials (+9,6% seit Kauf) und Eckert+Ziegler (+10,5%). Bei Applied Materials hat unser System damit genau zum richtigen Zeitpunkt den Einstieg gefunden. Fairerweise muss man aber sagen, dass wir hier etwas von der Veröffentlichung der Quartalszahlen profitiert haben. Allein am Freitag nach der Veröffentlichung konnte Applied Materials schlagartig um rund 8% steigen. Die aktuellen Zahlen weisen zwar mit Blick auf Umsatz und Gewinn kein Wachstum auf, dafür konnten aber die Schätzungen der Analysten übertroffen werden, die von größeren Rückgängen ausgegangen waren. Außerdem erwartet Applied Materials einen kräftigen Umsatzanstieg für das folgende Quartal, was letztlich den Kursanstieg erklären dürfte.

Bei Eckert+Ziegler hatten wir die letzten Wochen eine Korrektur gesehen, da die Aktie die Monate zuvor sehr stark gestiegen ist. Mit dem Anstieg in dieser Woche haben wir vielleicht den Start für die Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung gesehen. Auch hier war es der Quartalsbericht, der für Bewegung sorgte. Allerdings drehte Eckert+Ziegler nach Veröffentlichung der Quartalszahlen und des Ausblicks erst einmal nach unten. Trotz eines Umsatzanstiegs von 8% und eines Gewinnanstiegs von 46% verlor die Aktie am Dienstagvormittag zunächst, da die Prognose für das laufende Jahr entgegen den Erwartungen nicht angehoben wurde. Im weiteren Wochenverlauf konnte der Verlust dann aber in einen großen Gewinn gedreht werden. Für uns ist das ein äußerst starkes Zeichen, dass auf einen ersten kleinen Kursrutsch dann doch eine derartig starke Aufwärtsbewegung folgt.

Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir mit gleich 3 Veränderungen für frischen Wind in unserem Depot gesorgt. Verkauft haben wir dabei Carl Zeiss Meditec (-2%), Synopsys (+17%) und TakeTwo (-9%). Gerade mit unserem Gewinn bei Synopsys können wir zufrieden sein. Die +17% seit Anfang Mai diesen Jahres haben wir in einem Zeitraum erzielt in dem der Nasdaq nur um magere 6% steigen konnte.

Neu ins Depot aufgenommen haben wir dafür CTS Eventim, Apple und Applied Materials. Alle drei Aktien überzeugen mit sehr stabilen Anstiegen über die letzten Monate. Auf Sicht eines Jahres konnte CTS bspw. um fast 70% steigen und das sogar äußerst kontinuierlich und stabil. Bei Apple haben wir speziell in den letzten paar Monaten einen sich deutlich beschleunigenden Aufwärtstrend gesehen (+30% in den letzten 3 Monaten). Und mit Applied Materials holen wir uns eine Aktie zurück ins Depot mit der wir besonders in der Anfangsphase unseres wikifolios sehr erfolgreich waren und damals Mitte 2017 einen Gewinn von über 100% realisieren konnten. Unser Einstieg erfolgt zwar teurer als wir damals verkauft hatten, in der Zwischenzeit hat Applied Materials aber auch einen großen Einbruch von fast 50% verzeichnen müssen, wo wir froh sind, dass unser System damals rechtzeitig verkauft hat bevor die Aktie diesen Rückgang vollzogen hat. Auf jeden Fall sind wir gespannt wie sich unsere drei Neuzugänge nun weiter entwickeln werden.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW45: Auch in der letzten Woche konnten die Aktienmärkte weltweit ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen. Unser wikifolio beendet die Woche mit +0,2% leider nur nahezu seitwärts, während unsere Benchmark (insbesondere getrieben durch einen starken SDAX) um 2,7% zulegen konnte.

Damit müssen wir für diese Woche eine relativ große Underperformance verbuchen. Der Grund dafür ist aber nicht bei dem einen oder anderen Einzelwert zu suchen, sondern vielmehr ist es das Depot als Ganzes, das in dieser Woche nicht überzeugen konnte. So mussten 8 unserer 16 Positionen Verluste verzeichnen. Hierbei legten vor allem Aktien mit starken Anstiegen in den letzten Monaten wie Varta, Eckert+Ziegler, Hypoport und LAM Research Korrekturen von jeweils rund 2-3% hin. In einer Woche wo der Gesamtmarkt um fast 3% zulegen kann ist es uns damit nicht möglich diesem freundlichen Trend zu folgen.

Positiv fällt dafür ein weiterer unserer Top-Performer auf: Dialog Semiconductor führt die Gewinnerliste unseres Depots mit +5,1% an und auch HelloFresh baut die Gewinne mit +4,6% weiter aus.

Während sich der DAX seinem Allzeithoch bei rund 13.500 Punkten nähert notiert unser wikifolio noch rund 10 Euro unter dem höchsten Stand bei rund 187 Euro. Für uns ist das aber trotzdem kein Grund sich zu ärgern. Zwar zieht sich unsere Underperformance nun schon über mehr als 1 Jahr, aber auch die Backtests zeigen, dass es in der Vergangenheit immer mal Phasen gab, wo das Trendstärke-System über 1-2 Jahre schlechter performt hat als der Gesamtmarkt. Die Underperformance fiel dabei teilweise sogar noch größer aus als die aktuelle.

Zu Wochenbeginn frischen wir unser Depot erstmal wieder etwas auf. Konkret werden dabei 3 Aktien ausgetauscht. Details dazu folgen dann wie immer morgen.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW44: Die letzte Woche beendet unser wikifolio mit einem Plus von 1,0% auf Benchmarkniveau (+1,1%). Besonders stark zeigte sich dabei mal wieder unser Top-Performer Varta mit einem Gewinn von 18,9% auf Wochensicht. Das Unternehmen hob zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose an: das EBITDA soll für die ersten drei Quartale nun nicht mehr zwischen 72 und 76 Millionen Euro liegen, sondern 84 bis 88 Millionen Euro erreichen.

Für etwas Gegenwind sorgte hingegen Western Digital mit einem Verlust von 12,1%: nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen verlor die Aktie am Donnerstag innerhalb kürzester Zeit rund 10%. Der Umsatz reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 20% (hiermit hatten Analysten jedoch bereits gerechnet). Um den Kursanstieg der letzten Monate zu rechtfertigen wäre ein deutliches Überbieten der Analystenziele notwendig gewesen. Vorerst bleibt die Aktie aber in unserem Depot.

Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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