TSI Trendstärke mit Börsenampel

Maximilian König

Performance

  • +61,5 %
    seit 15.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll eine Trendstärke-Strategie umsetzen, bei der die Investitionsquote über eine eigens konstruierte Börsenampel gesteuert werden soll. Die Bezeichnung TSI steht hierbei für Trendstärke-Indikator, welcher auf eigenen Berechnungen basiert. Diese auf eigenen Daten basierende Kennzahl soll für die Aktienauswahl des wikifolios herangezogen werden.

Für die Börsenampel sollen neben makroökonomischen Daten vor allem Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden, um die Höhe der Investitionsquote zu steuern.
Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), nahezu vollständig in Cash bzw. teilweise in Short-Positionen engagiert zu sein.

Anlageuniversum:
Das Anlageuniversum soll deutsche sowie amerikanische Aktien umfassen.
Es soll angestrebt werden, Aktien aus dem MDAX, SDAX sowie Nasdaq100 zu halten.
Investiert werden soll dabei in die, meiner Ansicht nach, trendstärksten Werte aus den jeweiligen Indizes.
Die trendstärksten Aktien werden über den Trendstärke-Indikator (auch Trendstärke-Score genannt) gefunden. Diese Kennzahl basiert auf eigenen Berechnungen und eigens bezogenen Daten.
Einige Indikatoren der Börsenampel können darüber hinaus auch Short-Signale abgeben. Somit soll es möglich sein, dass neben Long-Investments in Aktien gleichzeitig oder ausschließlich Short-ETFs auf deutsche oder amerikanische Indizes gekauft werden.

Haltedauer:
Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung:
Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene internationaler Benchmarkindizes.

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Stammdaten
Symbol
WF0TSAMPEL
Erstellungsdatum
15.05.2016
Indexstand
High Watermark
171,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir den gestern angekündgiten Verkauf von Xilinx durchgeführt. Wie im letzten Kommentar bereits erwähnte konnte sich die Aktie die letzten Wochen nicht mehr so stark präsentieren und wurde nun folglich durch die Aktie von Advanced Micro Devices ersetzt. Bei Xilinx konnten wir noch einen Gewinn von gut 10% realisieren.

Insgesamt hat sich unser wikifolio heute leider ziemlich schwach gezeigt. Größere Verluste ziehen sich durch unser Depot und sorgen heute für ein deutlich schwächeres Abschneiden als das unserer wichtigsten Vergleichsindizes. Sollte sich morgen jedoch eine Erholung zeigen können wir die Situation entspannt betrachten.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW20: In die abgelaufene Handelswoche sind die Märkte am Montag noch mit großen Verlusten gestartet. Im Laufe des Tages aber vor allem im weiteren Wochenverlauf hat sich die Lage dann aber stabilisiert, dass wir die Woche letztlich doch freundlich beenden konnten. Unser wikifolio ist unverändert, genau wie unsere Benchmark (+0,1%).

Innerhalb des Depots sehen wir dafür größere Bewegungen. Erneut konnte Varta überzeugen. Nach einem Plus von 7,1% in der Vorwoche stieg Varta nun um weitere 10,8%. Der Quartalsbericht der Vorwoche sorgt also für ordentlich Rückenwind. Ebenfalls erfreulich entwickelte sich unser jüngster Neuzugang Cancom mit +7,0%.

Auf der anderen Seite büßen wir jedoch 10,4% bei Xilinx ein. Nach dem Einbruch infolge schwacher Quartalszahlen vor einigen Wochen hatte sich Xilinx zuletzt wieder stabilisiert. Der vorherige Aufwärtstrend konnte aber nicht fortgesetzt werden. Nach dem jüngsten Einbruch verkauft unser System die Aktie nun. Hierbei werden wir immer noch einen ansehnlichen Gewinn mitnehmen. Morgen werden wir damit also einen neuen Titel in unser Depot aufnehmen. Details dazu folgen dann nach Durchführung der Transaktion.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW19: Die abgelaufene Woche war von der Verschärfung im Handelskonflikt zwischen China und den USA geprägt. Bereits zu Wochenbeginn hat US-Präsident Trump hier für Unruhen an den Aktienmärkten gesorgt. In unserem wikifolio äußert sich das in einem Verlust von 2,2%. Verglichen mit unserer Benchmark (-3,1%) können wir die Verluste noch etwas begrenzen.

Aus der schwachen Woche sticht die Aktie von Varta mit einem Gewinn von 7,1% hervor. Unser Lieblingsthema der letzten Wochen sorgt hier für den Anstieg: die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Varta konnte die Anleger mit dem aktuellen Quartalsbericht überzeugen. Gerade wenn eine Aktie in so einer schwachen Woche derartig steigen kann sind wir hier für die kommenden Wochen recht optimistisch eingestellt.

Aber auch sonst kann sich ein Großteil unserer Depotmitglieder relativ stabil halten. 8 von 16 Aktien beenden die Woche mit -2% oder besser und damit deutlich besser als unsere Benchmark.

Momentan befindet sich wieder eine gewisse Nervosität im Aktienmarkt. Die nächsten Wochen könnten damit etwas unruhiger werden. Nachdem die letzten Monate doch ziemlich entspannt verliefen kann es also nicht schaden auf eine höhere Volatilität eingestellt zu sein.

Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir unsere gestern angekündigten Veränderungen am Depot durchgeführt. Adva Optical wurde nach einer äußerst schwachen Performance in den letzten Tagen mit einem Verlust von 25% verkauft. In den letzten Kommentaren bin ich bereits ausführlicher auf den Auslöser des Verlustes (die aktuellsten Quartalszahlen) eingegangen. Leider lassen sich Trades mit solch scharfen kurzfristigen Einbrüchen nicht vermeiden. Vielmehr muss unser System dafür sorgen, dass die weiteren Positionen entsprechende Verluste kompensieren können. Neu für Adva Optical im Depot ist ab heute Cancom.

Außerdem verkauft haben wir eBay. Hier konnten wir einen kleinen Gewinn mitnehmen. Neu aufgenommen haben wir hierfür die Aktie von Synopsys. Der Aufwärtstrend der letzten Monate kann sich nicht nur mit Blick auf die Performance sondern vor allem auch hinsichtlich der Stabilität sehen lassen. In meinem aktuellen Newsletter stelle ich die Aktie auf Seite 5 genauer vor: zum Newsletter.

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