ETF-Gleiche Positionsgröße

Performance

  • +5,5 %
    seit 14.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Ich versuche einen synthetischen ETF auf Basis immer gleicher Positionsgrößen und günstiger KGV's abzubilden.
Es werden maximal 10 Positionen aufgebaut. Sobald eine Position mehr als 11% Anteil am Portfolio haben sollte, wird diese reduziert und das erlöste Geld auf die Positionen, die kleiner sind al10% des Depotvolumens verteilt.
Anpassungen sind bei gewissen Positionsgrößen und bei Änderungen der KGV's geplant.
Dies entspricht der Equalweighted Strategy von einigen CAPM-Kritikern u.a. dem spanischen Finanzprofessors Pablo Fernandez
(Artikel im Handelsblatt vom 10.11.2016)
Die enthaltenen Gattungen entstammen aus dem DAX.
Ziel ist es mit der Performance den DAX zu schlagen.
Als Minimierung des Risikos sollen, je nach Marktlage, Investitionsquoten zwischen 80%-100% gewählt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00ETFS19
Erstellungsdatum
14.11.2016
Indexstand
High Watermark
133,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.09.2013
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Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Pro Sieben wurde auf Grund der Herausnahme aus dem DAX verkauft und dafür Covestro neu aufgenommen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Continental wurde heute verkauft und dafür ProSieben gekauft. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Genau 1 Jahr nach Start betrug die Outperformance gegenüber dem DAX etwas mehr als 7%. Der DAX hat seit dem 14.11.2016 (10:21 Uhr) bei einem Start von 10.780 Punkten 20,54% auf 12.994 gewonnen. Das Portfolio stieg von 100.000 Euro auf 127.614 Euro, also 27,61% Steigerung. Der Ansatz und die Beschränkung auf nur 10 Werte hat demnach grundsätzlich funktioniert. Nur hyperaktives Trading (zu Beginn des Tests) hatte nicht viel gebracht. Erst mit dem Entschluß nur bei größeren Veränderungen oder maximal einmal pro Woche Anpassungen vorzunehmen, kam sukzessive eine Outperformance zustande. dann aber kontinuierlich. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach Durchsicht der Indikatoren musste die Telekom das Feld für die Heidelbergcement räumen. mehr anzeigen
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