Merit Systematic Sharpe

Performance

  • +33,3 %
    seit 31.08.2015
  • +26,6 %
    1 Jahr
  • +5,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -35,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Dachwikifolio soll sich aus den besten ca. 5-10 wikifolio-Zertifikaten zusammensetzen, deren Referenzportfolios nach der Sharpe-Ratio sortiert werden.
Anpassungen sind immer zu Monatsbeginn vorgesehen. Abhängig vom Ranking des Referenzportfolio eines Zertifikats kann die Haltedauer somit grundsätzlich zwischen einem und mehreren Monaten liegen.
Die verwendeten Referenzportfolios der Zertifikate sollen zumindest schon zwölf Monate investierbar sein und mehr als 10.000 Euro an Investitionen aufweisen. Tägliche Stops sollen das Einzelrisiko nach unten absichern, dadurch kann die Haltedauer in Ausnahmefällen auch unter einem Monat liegen.

Bei der Auswahl der Bestandteile von Merit Systematic Sharpe fließen keine fundamentalen Analysen oder Meinungen des Managers in die Handelsentscheidung ein, diese erfolgt rein systematisch unter Heranziehung der besten Sharpe-Ratio. Intention der Sharpe-Ratio ist es, die Überrendite pro Einheit des übernommenen Risikos zu messen. Maß für das Risiko ist die Volatilität der Renditen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00MERIT1
Erstellungsdatum
31.08.2015
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Merit Alternative Investments GmbH
Mitglied seit 17.08.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse