AIRC® Nasdaq 100 Top Momentum

Momentum ist eines der am ausführlichsten untersuchten Themen in der Kapitalmarktforschung. Die kurze Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse lautet: Aktien, die in den letzten Monaten im Vergleich zum Rest gut gelaufen sind, liefern im Mittel auch in der näheren Zukunft höhere Renditen im Vergleich zu den schlechter gelaufenen Titeln. In diesem Wikifolio sollen die Erkenntnisse unserer eigenen Untersuchungen zum Momentum-Thema bezogen auf die Aktien des Nasdaq-100 Indexes umgesetzt werden. In negativen Aktienmarktphasen können Bond- & Geldmakrt-ETFs / Fonds oder sonstige aktienbasierte ETFs das Wikifolio ergänzen. Das Wikifolio soll in die momentumstärksten Titel des Nasdaq-100 investieren. Hierfür soll laufend eine Momentum Neubewertung auf unterschiedlichen Zeitebenen vorgenommen werden und das Wikifolio soll aufgrund dessen rollierend angepasst werden. In diesem Wikifolio sollen die einzelnen Titel durchschnittlich mehrere Monate gehalten werden und bei Aufnahme in etwa gleichgewichtet ins Wikifolio einfließen. Bei der Wikifolio Gestaltung spielt der Spagat zwischen Rendite und Risiko (Diversifikation) eine zentrale Rolle: Einerseits soll das Wikifolio so breit wo möglich gehalten werden, um eine hohe Diversifikation zu erhalten. Anderseits soll es auch so konzentriert wie nötig sein, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. In diesem Wikifolio soll mehr Wert auf die mögliche Rendite gelegt werden weshalb ein sehr konzentriertes Portfolio angestrebt wird. In der Praxis soll dies zu einer Wikifoliostruktur führen, die aus ca. 3-5 Titeln besteht. Für die Entscheidungsfindung bzgl. der Titelselektion und Filterung greifen wir auf eigene Modelle zurück.