Machine Learning nach Levermann

Alexander Melzer

Performance

  • +137,4 %
    seit 21.08.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Der Plan für dieses Wikifolio soll sich grundsätzlich in drei Phasen aufteilen...
Phase I:
In dieser Phase soll die Auswahl der Werte grundsätzlich manuell erfolgen. Dafür sollen Informationen aus diversen Foren gesammelt und in Handarbeit überprüft werden. Sofern die Zeit es erlaubt, sollen die Entscheidungen in den Kommentaren begründen werden.
Phase II:
Hier soll es die erste Unterstützung vom Computer geben. Mit Hilfe eines Tools sollen Kennzahlen automatisch abgerufen und ein Score angelehnt an das System von Susan Levermann ermittelt werden. Die Entscheidung über Aufnahme oder Ausschluss bestimmter Werte soll dennoch manuell erfolgen.
Phase III:
"Susan Levermann goes Machine Learning"
Das System von Suan Levermann ist aus meiner Sicht erstaunlich simpel.
Eine solch starke Simplifizierung der Analyse könnte meines Erachtens aber wahrscheinlich auch Performance einbüßen. Mit dem Ansatz des maschinellen Lernens sollen diese Vereinfachungen nach Möglichkeit umgekehrt werden. Dafür würden zunächst die selben Kennzahlen wie in dem Buch verwendet werden, jedoch soll diesen über eine multivariate Optimierung ein modifiziertes Gewicht zugewiesen werden. Es soll nicht mehr +1, +1, 0, -1, ... gezählt werden, sondern beispielsweise +0.5, -0.31, +1.7, ...
Da das Trainieren einer solchen "KI" grundsätzlich von vielen Parametern abhängt, soll das Training unter Verwendung weiterer Variablen kontinuierlich verbessert werden.

Das Handelsuniversum soll sich ausschließlich auf Aktien beschränken.
Da die Metrik universell anwendbar sein soll, soll es prinzipiell auch keinen Grund für eine geografische Einschränkung geben.

Es ist beabsichtigt die aufgenommenen Werte überwiegend langfristig zu halten. Ausnahmen könnten jedoch auftreten. Ursachen dafür könnten z. B. drastische Änderungen bei der Nachrichtenlage sein oder Fluktuationen im ermittelten Punktwert bei grenzwertigen Entscheidungen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MOEBIUS
Erstellungsdatum
21.08.2017
Indexstand
High Watermark
249,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Melzer
Mitglied seit 04.04.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es ist ein Fehler unterlaufen bei der Berechnung der korregierten Renditen: Russel2000 +5,9% (+2,7%) Die ursprüngliche Korrektur (1.059*1.005~1.064) kam vom Zuwachs des britischen Pfunds und nicht vom USD, deshalb noch ein britischer Index zum Vergleich: FTSE100 +3,2% (+3,7%). mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Und noch eine letzter Kommentar für heute: Ich habe mir die Datenbeschaffung sehr viel einfacher vorgestellt als sie ist. Aber das Problem scheint nun behoben zu sein. Im Moment läuft noch sehr viel in Handarbeit. Vielleicht noch ein paar Zahlen um die Performance dieses Wikifolios in den letzten 3 Monaten einzuordnen: Seit dem 13.10.2017 bis heute gab es 6,9% Zuwachs. Zum Vergleich ein paar Indizes (in den Klammern steht die tatsächliche Rendite, wenn die Währungsschwankungen herausgerechnet werden): DAX +1,9%; MDAX +3,3%; SDAX +2,0%; TecDAX +4,6%; SAP500 +9,1% (+5,9%); Russel2000 +5,9% (+6,4%); Nikkei225 +11,8%. (+9.5%) Obwohl etwa 1/3 des Geldes brach lag wurden immerhin die deutschen Indizes geschlagen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Ein weiterer Zukauf ist heute Teva gewesen. Auch hier eine kurze Begründung: Viele Punkte brachten ein gutes KGV und KBV sowie eine passable Marge. Kritisch ist der Verschuldungsgrad. Die 35 Mrd. USD Schulden kommen aus der Übernahme Allergan Generics für 40.5 Mrd. USD (http://www.tevapharm.com/news/teva_to_acquire_allergan_generics_for_40_5_billion_creating_a_transformative_generics_and_specialty_company_well_positioned_to_win_in_global_healthcare_07_15.aspx) Die Aussicht für Teva scheint gut zu sein demnächst soll ein Viagra Generika erscheinen (https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/brucelee/2017/12/06/viagra-get-ready-for-it-to-becomes-generic-cheaper-and-more-available/) Zusätzlich bietet eine Mögliche Legalisierung von Cannabis eine potentielle Einkommensquelle (https://www.timesofisrael.com/in-global-first-teva-signs-deal-to-market-medical-marijuana-inhaler/) Teva verlor in den letzten Jahren etwa 80% an Wert. Die teure Übernahme wird ihren Einfluss gehabt haben, aber auch eine Zeit ohne CEO. Das Unternehmen hat Restrukturierungen angekündigt (https://www.timesofisrael.com/in-global-first-teva-signs-deal-to-market-medical-marijuana-inhaler/) und das hat scheinbar die Trendwende eingeläutet. Leider haben ich den Kurssprung diese Woche verpasst, trotzdem sollte das eine gute Investition sein. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute wurde Micron zum Portfolio hinzugefügt. Eine kurze Begründung: guter Score. Hauptsächlich basiert dieser auf einem guten KGV, KBV, einer guten Marge, einer sehr guten Eigenkapitalrendite sowie positiven Erwartungen für die Zukunft und einem niedrigen Verschuldungsgrad. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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