quant-Momentum (DE)

Gleb Kintop

Performance

  • +1,1 %
    seit 20.11.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Es soll sich grundsätzlich um einen kurz- bis mittelfristigen quantitativ getriebenen Handelsansatz für deutsche Nebenwerte (aus dem Small-, Tech- und MDAX-Umfeld) handeln, basierend auf deren gewichtetem Momentum-Ranking. Überprüfung von Positionen und ggf. deren Kauf und Verkauf soll i.d.R. ein mal pro Woche erfolgen.

Alleinstellungsmerkmal: Der Handelsansatz soll eine auf Volatilität der jeweiligen Position bezogene, regelmäßige Volatilitäts-Adjustierung umsetzen, was zu einer glätteren Equity-Kurve mit weniger Ausschlägen führen soll. Damit soll im Idealfall eine größere zum Benchmark adjustierte Rendite im vergleich zu anderen nicht gehebelten Momentum-Handelsansätzen in konzentriert bestückten Portfolios erzielt werden. Es soll also eine größt mögliche Rendite pro Volatilitätseinheit angestrebt werden.

Wie jeder ausgewiesene Momentum-Handelsansatz dürfte auch dieser über ein höheres Beta als der Vergleichsindex (in dem Falle DAX) verfügen. Dies schlägt sich i.d.R. -sofern der Handelsansatz erwartungsgemäß funktioniert- einerseits in größeren Returns in "guten" und andererseits in größeren Drawdowns in "schlechten" Zeiten. Das erklärte Ziel des Handelsansatzes soll sein: Größere oder gleiche Returns als Vergleichsindex im positiven Markt-Umfeld und kleinere Drawdowns im negativen Markt-Umfeld zu erzielen. Dies soll geschehen unter anderem durch Managen des Portfolios unter der Prämisse der Volatilität-Parität der gehaltenen Positionen.

Das Konzept soll desweiteren einen eingebauten Desinvestitionsmechanismus umsetzen sowie ohne Einsatz jeglicher strukturierten Hebel-Instrumente auskommen.

Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0QMDE001
Erstellungsdatum
20.11.2017
Indexstand
High Watermark
101,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gleb Kintop
Mitglied seit 20.11.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Performance (2018): wikifolio -6,8% | Dax -18,3% | MDax -17,6%

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Allgemeiner Kommentar

Performance (YTD): wikifolio -6,8% | Dax -17,7% | MDax -17,5%

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Allgemeiner Kommentar

Performance (YTD): wikifolio -6,6% | Dax -15,9% | MDax -15,0%

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Allgemeiner Kommentar

Performance (YTD): wikifolio -6,4% | Dax -16,5% | MDax -14,0%

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