DAX-Strategie Long/Short Quant

Geplant ist eine Long/Short-Strategie auf den DAX-Index auf Grundlage eines quantitativen Modells für den deutschen Aktienmarkt, die aus Gründen des Risikomanagements und zur Nutzung von Kredithebeln mit Optionsscheinen umgesetzt werden soll. Gehandelt werden sollen ausschließlich Call- bzw. Put-Optionsscheine auf den DAX-Index. Gegeben die für einen bestimmten Zeitpunkt von mir prognostizierte Wahrscheinlichkeitsverteilung des Indexstandes soll in Optionsscheine investiert werden, deren Ausübungskurse ("Strikes") meines Erachtens relativ hohe potentielle Gewinne bei einem möglicherweise geringem Verlustrisiko implizieren. Die typische Haltedauer soll bei drei Monaten liegen. Das Risikomanagementkonzept sieht darüber hinaus vor, zum Schutz vor dem Eintreten unwahrscheinlicher Ereignisse und vor Modellrisiken einen signifikanten Teil des Anlagevermögens in Bargeld oder Geldmarktpapieren (in Form von ETFs und/oder Fonds) zu halten.