Quantitative Trend Strategy

Es soll auf Basis eines Trendfolge-Algorithmus in US-amerikanische und Europäische Mid- und Large-Cap Einzeltitel investiert werden.
Grundsätzlich wird versucht einzelne Titel nicht höher als 1/20 des Gesamtportfolios zu gewichten.
Die Auswahl der Werte erfolgt anhand zweier exponentieller gleitenden Durchschnitte, sowie dem RSL und der Differenz aus dem aktuellen Preis und einen langfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt.
Teilgewinnmitnahmen und Verkäufe werden bei fallender Dynamik durch einen festgelegten Algorithmus vorgenommen.
Das Portfolio legt auch in Titel in Fremdwährungen an. Das daraus resultierende Währungsrisiko wird nicht abgesichert.
Überschusskapital wird als Cash gehalten. In Phasen ohne Kaufsignale können zeitweise auch höhere Cash-Bestände gehalten werden.
Anlagehorizont ist langfristig (min. 6 Monate). Es wird versucht einen Total-Return-Ansatz zu verfolgen. mehr anzeigen