4 Factor ETFs zum Alpha

Dieses Wikifolio verfolgt einen langfristigen Multifaktor-Ansatz mit dem Ziel, durch die Kombination bewährter Aktienfaktoren eine attraktive risikobereinigte Rendite und potenzielle Überrendite gegenüber einem klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Weltportfolio zu erzielen. Investiert wird ausschließlich in globale Aktien-ETFs mit folgender Zielallokation: * 40 % Quality * 30 % Momentum * 20 % Value * 10 % Small Cap Der Quality-Faktor bildet das Fundament des Portfolios. Investiert wird in Unternehmen mit hoher Profitabilität, stabilen Gewinnen und soliden Bilanzen. Qualitätsunternehmen verfügen häufig über nachhaltige Wettbewerbsvorteile und zeigen langfristig eine hohe Widerstandsfähigkeit. Der Momentum-Faktor investiert in Aktien mit einer überdurchschnittlich starken Kursentwicklung. Ziel ist es, bestehende Markttrends systematisch zu nutzen und von der Tendenz erfolgreicher Unternehmen zu profitieren, ihre positive Entwicklung fortzusetzen. Der Value-Faktor konzentriert sich auf Unternehmen, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten günstig bewertet erscheinen. Dadurch soll von einer möglichen Neubewertung unterbewerteter Unternehmen profitiert werden. Der Small-Cap-Faktor ergänzt das Portfolio um kleinere Unternehmen, die langfristig zusätzliches Wachstumspotenzial bieten und die Diversifikation erhöhen. Durch die Kombination dieser vier Faktoren werden unterschiedliche Renditetreiber miteinander verbunden. Ziel ist es, die Stärken der einzelnen Faktoren zu nutzen und gleichzeitig die Abhängigkeit von einzelnen Marktsegmenten oder Anlagestilen zu reduzieren. Die Strategie verfolgt einen langfristigen Anlagehorizont. Die Zielgewichtung wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf durch Rebalancing wiederhergestellt. Auf kurzfristige Marktprognosen, Market Timing oder spekulative Einzelentscheidungen wird bewusst verzichtet.