Basic Selection

In diesem Dachwikifolio sollen grundsätzlich wikifolio-Zertifikate gehandelt werden, welche sich meiner Meinung nach bislang durch eine gute Performance und einen moderaten Drawdown ausgezeichnet haben. Zusätzlich soll in der Regel auf statistische Modelle zurückgegriffen werden, um Anlageentscheidungen zu treffen. Allgemeinhin soll rund einmal im Jahr eine Liste von ca. 20 wikifolio-Zertifikaten bestimmt werden, welche dann ins Portfolio aufgenommen werden können. Im Großen und Ganzen könnten folgende Kriterien für eine mögliche Auswahl relevant sein: • maximaler Verlust (bisher) >= ca. -15% • Performance seit Beginn >= ca. 10% • Performance 1 Jahr >= ca. 10% • nur wikifolios-Zertifikate deren Referenzportfolios keine Hebelprodukte handeln Für gewöhnlich soll mit Hilfe von statistischen Modellen eine Entscheidung getroffen werden, ob das jeweilige wikifolio-Zertifikat als Position im Portfolio aufgenommen werden kann und wenn ja, zu welchen Anteilen. In der Regel soll keine Position mehr als ca. 10% des Portfoliowertes betragen. In der Regel soll in regelmäßigen Abständen ein Rebalancing des Portfolios erfolgen. Im Großen und Ganzen kann es daher vorkommen, dass zwischen Rebalancing Terminen die Nebenbedingung hinsichtlich max. Positionsgröße nicht erfüllt wird. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein.