Dynamic Short VSTOXX Futures

Das wikifolio misst die Wertentwicklung von aktiv verwalteten und angepassten Short-Positionen auf die nächstgelegenen VSTOXX-Futures-Kontrakte. Dieses Portfolio wird dynamisch in börsennotierte Derivate investiert, die diese Strategie verfolgen. Ziel dieser Strategie ist es, vom „Contango“-Effekt zu profitieren und den „Backwardation“-Effekt der VSTOXX-Futures-Struktur zu begrenzen. Diese dynamische Allokation beinhaltet ein Engagement in einem oder mehreren Geldmarkt-EUR-ETFs, um die Cash-Pocket zu optimieren. The wikifolio measures the performance of actively managed and adjusted short positions on the closest VSTOXX futures contracts. This portfolio is dynamically invested in listed derivatives tracking this strategy. The objective of this strategy is to benefit from the “contango” effect and to limit the “backwardation” effect of the VSTOXX Futures structure. This dynamic allocation includes exposure to one or more Money Market EUR ETFs in order to optimize the cash pocket.