DIEJ Quant Basisstrategie

Der Ansatz soll grundsätzlich einen regelbasierten, systematischen Ansatz verfolgen, der in der Regel darauf abzielt, an Aufwärtstrends zu partizipieren. Es soll versucht werden, größere Drawdowns durch klare Risikoregeln zu begrenzen. Das Modell soll Trendfolge, flexible Volatilitätssteuerung, Gewinnsicherung und Diversifikation über mehrere Anlageklassen kombinieren. Die Gewichtung kann grundsätzlich von Marktphase, Volatilität und relativer Stärke abhängen. Das Anlageuniversum umfasst in der Regel Aktienindizes wie Nasdaq 100 und S&P 500, US-Treasuries als potenziell defensiven Baustein, Gold als möglichen Krisen- und Inflationsschutz, Rohstoff- und FX-Overlays zur Diversifikation sowie VIX-Overlays als potenzielles Absicherungs- oder Renditeelement. Zur Umsetzung können grundsätzlich Anlagezertifikate, Hebelprodukte, Fonds sowie ETFs eingesetzt werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein, da Umschichtungen grundsätzlich innerhalb eines Jahres erfolgen können. Die Entscheidungsfindung soll regelbasiert anhand überwiegend quantitativer Modelle erfolgen, die technische und makroökonomische Faktoren berücksichtigen. Sämtliche Transaktionen werden manuell durchgeführt.