ETF-Werte Trend & Momentum

Ivan Blöchlinger

Performance

  • +1,4 %
    seit 22.01.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei diesem wikifolio geht es um den langfristigen Vermögenszuwachs durch eine dynamische Anlagestrategie nach dem Relative-Stärke-Ansatz kombiniert mit einem Trendfolge-Ansatz. Dabei sollen der Kursverlauf und die Volatilität über den Beobachtungszeitraum von mehreren Monaten als Kennzahlen verwendet werden. Die Gewichtungen der Anlageklassen sollen dynamisch der Börsensituation angepasst werden, so dass ein optimales Rendite/Risiko-Verhältnis erreicht wird. Das kann z.B. dazu führen, dass 100% des Depotwerts in Aktien oder Anleihen angelegt sind. Für die Umsetzung dieser Strategie sollen ausschliesslich Long-only-ETF-Titel verwendet werden.

Es ist geplant für die häufigsten Anlageklassen (Aktien, Wandelanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen, Immobilien, Rohstoffe, Gold und Private Equity) und pro Land oder Region je ein ETF-Titel (bzw. ETC-Titel für Rohstoffe) zu bestimmen. Daraus ergibt sich ein Anlageuniversum von 30-40 ausgewählten ETF-Titel. Fremdwährungsrisiken (gegenüber EUR) sollen bei entsprechenden Anleihen-Investments über ETF's nicht eingegangen und insgesamt auf maximal ca. 30% des Depotwerts beschränkt werden.

In monatlichen Abständen soll nach dem Relative-Stärke-Ansatz in die besten ETF-Titel investiert werden bei denen ein positiver Trend festgestellt werden kann. Für die Bestimmung der besten ETF-Titel sollen vier Teilranglisten für die folgenden Kennzahlen erstellt werden:
• Rendite im letzten Monat
• Rendite in den letzten rund 3 Monaten
• Rendite in den letzten rund 6 Monaten
• Volatilität über die letzten rund 6 Monate

Die einzelnen Teilranglisten sollen dann zu einer Gesamtrangliste zusammengefasst und die besten ca. 5-10 ETF-Titel ausgewählt werden. Ein ETF-Titel soll ersetzt werden, wenn kein positiver Trend mehr festgestellt wird. Die Gewichtung der einzelnen ETF-Titel soll abhängig von ihrem Momentum (d.h. Rendite über die letzten 1 und 3 Monate) bestimmt werden, wobei pro Titel zwischen ca. 10% und 30% des Depotwerts investiert werden soll. Ein allfälliger Restbetrag soll in Cash gehalten werden.

Es ist beabsichtigt das Anlageuniversum laufend zu überwachen und mit Hilfe von Informationen und Bewertungen von Morningstar sowie der Berücksichtigung des verwalteten Vermögens (Assets under Management) und der Gebühren (TER, Total Expense Ratio) der ETF-Titel zu bestimmen.

Die Informationen für die Umsetzung der Strategie sollen aus frei zugänglichen Seiten im Internet bezogen werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMLL20163
Erstellungsdatum
22.01.2016
Indexstand
High Watermark
108,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ivan Blöchlinger
Mitglied seit 25.12.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

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Allgemeiner Kommentar

Performance 1 Monat: -0.11% // Neue Zusammensetzung: 1. Rohstoffe, 2. Aktien Europa (SmallCap), 3. Aktien USA (MidCap), 4. Aktien Global (Volatilitätsminimierung), 5. Aktien USA (währungsgesichert), 6. Staatsanleihen Euro, 7. Staatsanleihen Euro (hohe Anleihenrendite). 8. Unternehmensanleihen Global (währungsgesichert), 9. Unternehmensanleihen Euro, 10. Unternehmensanleihen Euro (hohe Anleihenrendite) mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Zusammensetzung wurde überprüft und angepasst. Rangliste: 1. Gold, 2. Aktien Global (Volatilitätsminimierung), 3. Anleihen Schwellenländer (währungsgesichert), 4. Unternehmensanleihen Global (währungsgesichert), 5. Unternehmensanleihen Euro (hohe Anleihenrendite), 6. Unternehmensanleihen Euro, 7. Staatsanleihen Euro, 8. Aktien USA (währungsgesichert), 9. Staatsanleihen Global (währungsgesichert), 10. Staatsanleihen Euro (hohe Anleihenrendite) mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Zusammensetzung wurde überprüft und angepasst. Rangliste: 1. Aktien USA (währungsgesichert), 2. Anleihen Schwellenländer (währungsgesichert), 3. Staatsanleihen Euro (hohe Anleihenrendite), 4. Unternehmensanleihen Global (währungsgesichert), 5. Staatsanleihen Euro, 6. Staatsanleihen Global (währungsgesichert), 7. Aktien Global (Volatilitätsminimierung), 8. Gold, 9. Unternehmensanleihen Euro mehr anzeigen
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