HigherMomentsTrading: DAX-Werte (st)

Andreas Keul

Performance

  • +14,3 %
    seit 10.10.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

___.:Anlageziele:.___
Ziel der Anlagepolitik des "HigherMomentsTrading: DAX-Werte (short term)" ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Outperformance gegenüber dem Deutschen Aktien Index (DAX®) (= Benchmark)*.

___.:Anlagestrategie:.___
Die Anlagestrategie des Portfolios zielt vornehmlich auf die regelmäßige Neugewichtung der im DAX® gehaltenen Einzelwerte auf Basis einer mathematisch-stochastischen Analyse. Das Gewicht im Portfolio soll mittels der höheren Momente (Mittelwert, Varianz, Schiefe und Wölbung) des jeweiligen Einzelwerts regelmäßig neu ermittelt werden. Die Berechnung und Neugewichtung der Einzelwerte erfolgt je nach Marktumfeld sobald das eingesetzte Analyse-Tool den Kauf oder Verkauf eines Titels empfiehlt.

Die Berechnung der höheren Momente erfolgt in diesem Portfolio auf einer kurzfristigen Datenbasis.

___.:Anlagepolitik:.___
Das Anlageuniversum soll auf Titel des DAX® beschränkt werden. Das Anlageuniversum wurde um den MDAX® erweitert, um Aufsteiger in den DAX® frühzeitig in der Portfolioallokation berücksichtigen zu können.
Die Einzeltitel des DAX® werden individuell gewichtet; maßgebliches Kriterium hierbei ist in erster Linie die berechnete Attraktivität hinsichtlich der höheren Momente: Mittelwert, Varianz, Schiefe und Wölbung. Die Konzentration auf einige wenige Einzeltitel, die verschieden hoch gewichtet sein können, ist durchaus möglich.
Je nach Markteinschätzung können zur Absicherung bis zu 100% des Portfolios in flüssigen Mitteln gehalten werden.
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Grundsätzlich gilt das vergangene Performance keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellt.

*bzw. L&Sax, da auch alle Einzelwerte von L&S bereitgestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMVSKDAXS
Erstellungsdatum
10.10.2012
Indexstand
High Watermark
118,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Keul
Mitglied seit 11.09.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

deutliche Outperformance ggb. des DAX und dem DAX-ETF erfolgreich verteidigt mehr anzeigen
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