Beat the index

Das Anlageuniversum sind europäische Aktien ohne Great Britain. Das Portfolio besteht aus maximal 12 Aktien. Die Aktienauswahl richtet sich nach quantitativen Kriterien: Modifizierte Sharpe ratio, erwartete Konsens-PE ratio, Ausschüttungsquote, erwartetes Konsens-EPS-Wachstum, Dividendenwachstum, RoE, EBIT-Marge, und equity-asset-ratio. Ich bewerte Aktien nach 9 Kriterien. Für jedes Bewertungskriterium bekommt die Aktie +1, 0, oder -1 Punkt. Damit ist die maximal mögliche Punktzahl +9 und die schlechteste Bewertung die eine Aktie erhalten kann beträgt -9 Punkte. Eine Aktie ist eine potentielle Kandidatin wenn sie 4 oder mehr Punkte erzielt. Die Idee plus einen, minus einen, oder null Punkte habe ich von Susan Levermann geborgt; vielen Dank Susan. Am Ende des Kalenderjahres soll der return des Portfolios den return des FAZ Index übertreffen. Das Portfolio wird jeden Herbst überprueft und Aktien gegebenenfalls ausgetauscht. Eine Aktie deren Kurs seit Jahresanfang (Kalenderjahr) relativ zum FAZ Index um 48% fällt (sehr schlechte Nachrichten bezüglich der Firma) wird sofort verkauft.