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Portfolio Chart
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Merkmale
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Handelsidee
Dieses wikifolio verfolgt einen rein mathematisch-quantitativen Ansatz zur Portfolio-Optimierung. Ziel ist es, das „Max Sharpe Ratio“-Portfolio zu konstruieren, um bei gegebenem Risiko die bestmögliche Rendite zu erzielen. Die Asset-Allokation basiert auf einer Modellierung in R, die sich an der modernen Portfoliotheorie von Harry Markowitz (1952/1966) orientiert. Als Anlageuniversum dient eine Kombination aus dem EuroStoxx 50 (als risikobehaftete Komponente) und einem europäischen Staatsanleihen-ETF (als risikoarme Komponente).
Stammdaten
WFSHARPEEU
18.07.2026
-
100,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.