Sharpe Ratio Momentum Trends

TrendInvestment

Performance

  • +47,3 %
    seit 22.07.2020
  • +19,9 %
    1 Jahr
  • +36,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,01×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll grundsätzlich einen Momentum Ansatz verfolgen, basierend darauf, dass Unternehmen die in der Vergangenheit gestiegen sind, in der Regel kurzfristig ihren Trend behalten werden um auch in der Zukunft weiter anzusteigen.

Dabei soll das wikifolio monatlich rollierend umgeschichtet werden. Der Anlagehorizont soll somit überwiegend kurzfristig sein.

Als Entscheidungsfindung dient grundsätzlich die technische Analyse, unter Berücksichtigung diverser Indikatoren. Relevante Indikatoren für die Unternehmensauswahl soll einerseits die Sharpe Ratio* des Unternehmens, basierend auf den letzten 250 Tagen, als auch aktuelle generelle makroökonomische Trends und Sektorentrends dienen. Dies bedeutet, dass generell jeweils zum Monatsbeginn Unternehmen mit zu geringerer Sharpe Ratio oder grundsätzlicher Verlangsamung des Markttrends durch Unternehmen mit höherer Sharpe Ratio und steigendem Markttrend und Momentum, im Betrachtungszeitraum, ausgetauscht werden. Die Anteile sollen dabei grundsätzlich gleichgewichtet werden.

Somit ist beabsichtigt eine bestmögliche Rendite zu erwirtschaften bei angepasstem Risiko.

* Die Sharpe Ratio misst die Überrendite zum risikolosen Zinssatz über der Volatilität der Aktie. Als risikoloser Zinssatz soll der 13-week Treasury (IRX.X) verwendet werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFSRINVEST
Erstellungsdatum
22.07.2020
Indexstand
High Watermark
195,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Sebastian Fritsch
Mitglied seit 06.08.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse