SL Relative Strength I

Die Funktionalisierung der relativen Stärke als technische Filterregel geht maßgeblich auf die Arbeiten von Levy zurück. Levy entwickelte in seiner Dissertation eine Anlagestrategie, in der die relative Stärke einer Aktie sowohl als Kauf- als auch Verkaufssignal fungiert. Ausgangspunkt der Strategie stellen die Beobachtungen vieler Marktpraktiker dar, nach denen Aktien, die in der Vergangenheit einen starken Kursanstieg verzeichneten, diesem Trend auch in naher Zukunft folgen werden. Das Berechnen der RSL-Werte aller Aktien sowie die Überprüfung auf eine eventuelle Portfolioadjustierung soll jede Woche durchgeführt werden. Wertpapiere mit sinkender RSL-Kennziffer werden durch die wöchentliche Überprüfung eliminiert. Durch die exakten Verkaufssignale werden emotionale Hemmungen, die bei fallenden Kursen einen Verkauf weiter hinauszögern würden, ignoriert. Kombiniert werden soll diese Strategie mit dem Gebert-Börsenindikator. Zeigt dieser Indikator drei oder vier Punkte an, ist dies als Kaufsignal zu werten. Zwei Punkte sind neutral und ändern das letzte Signal nicht. Bei einem oder null Punkten soll die Cashquote 100% betragen. Stimmt jedoch meine eigene Meinung nicht mit der des Börsenindikators überein (aufgrund von exogenen Schocks o.ä.), kann auch unabhängig vom Gebert-Börsenindikator gehandelt werden. 1 Punkt, sollte die letzte Zinsänderung der Europäischen Zentralbank eine Senkung sein, sonst 0 Punkte. 1 Punkt, sollte die derzeitige Inflation im Vergleich zur Inflation vor 12 Monaten niedriger sein, sonst 0 Punkte. 1 Punkt, sollte der Dollarkurs gegenüber dem Euro höher als vor einem Jahr sein, sonst 0 Punkte. 1 Punkt, sollte man sich in der Jahreszeit vom 1. Nov - 30. April befinden, sonst 0 Punkte. Anlageuniversum soll der deutsche Aktienmarkt darstellen.