Trendfolge nach Momentum Global

BonInvest

Performance

  • +21,0 %
    seit 07.05.2020
  • +2,6 %
    1 Jahr
  • +13,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,90×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll hier eine Tradingidee umgesetzt werden.

Es sollen maximal etwa 40 Aktien gehalten werden (initial gleichgewichtet), die jeweils einer von drei Regionen zugeordnet werden sollen.

Die 3 Regionen sollen folgende sein:
- USA
- Deutschland
- Europa ex Deutschland

Die initialen Gewichtungen der Regionen sollen etwa:
- USA: 50%
- Deutschland: 20%
- Europa ex Deutschland: 30%

betragen.

Es soll für die 3 Regionen je eine Rangliste gebildet werden, die folgende Kriterien abdecken soll:
- Abstand zum GD200, Gewichtung 20%
- Performance des letzten Jahres (260 Tage), Gewichtung 20%
- Relative Stärke nach Levy (26 Wochen), Gewichtung 30%
- Trendstabilität (260 Tage), Gewichtung 30%

Zusätzlich kommt ein Marktanalysetool zum Einsatz, dass in Schwächephasen des Gesamtmarktes die Investitionsquote begrenzen soll. Dann soll entsprechend Cash bzw ein Short-Produkt (z.B. ein Short-ETF) gehalten werden, mit dem bestehende Positionen gehedged werden sollen.

Kaufkriterien (alle sollen erfüllt sein):
- Marktkapitalisierung > 1 Mrd. $
- erfülltes Minervini-Trend-Template
- Kurs über dem GD200
- RSL > 1
- Ranglistenplatz über der kritischen Grenze (siehe unten)
- Marktanalysetool zeigt Stärke an

Verkaufskriterium (mindestens eins soll erfüllt sein):
- Ranglistenplatz unter der kritischen Grenze (siehe unten)
- Wenn Marktanalysetool Schwäche anzeigt: begrenze zum Überprüfungstermin die Gewichtung jeder Position auf 1%
- Wenn Gewichtung > 5%: Reduziere auf 4%

Die kritische Grenze für den Ranglistenplatz ist nach Region etwa wie folgt definiert:
- USA: oberste 3% des Universums
- Deutschland: oberste 15% des Universums
- Europa (ex D): oberste 8% des Universums

Es soll kein Rebalancing erfolgen.

Angestrebte Entscheidungsfindung: Technische Analyse

Anlagehorizont: Eher kurzfristig. Aktien sollen im Rahmen der Handelsidee wöchentlich auf die Erfüllung der Kriterien geprüft werden, ggf. wird umgeschichtet. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFTRENDMMT
Erstellungsdatum
07.05.2020
Indexstand
High Watermark
173,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Meyer
Mitglied seit 10.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse