Trending Value O'Shaughnessy

MPO
Maik Pötzsch

Performance

  • -10,3 %
    seit 01.09.2016
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Handelsidee

Das wikifolio soll versuchen, die Trending Value Strategie von James O'Shaughnessey nachzubilden, welche er in seinem Buch "What Works on Wall Street 4th Edition" beschreibt. Dazu sollten möglichst folgende 6 Performancemetriken auf über ca. 3000 Aktien angewendet und wie im Buch beschrieben gewichtet werden. - Price to Earnings (P/E ratio) - Price to Sales (P/S ratio) - Price to Book (P/B ratio) - Price to Free Cash Flow (P/FCF ratio) - Enterprise Value / EBITDA (EV/EBITDA ratio) - Shareholder Yield (Dividend Yield + Buyback Yield = equity returned to the investors) Aus den besten ca. 10% sollten dann neu sortiert, nach dem 6 Monatsmomentum, die besten ca. 25 Aktien gekauft werden. Sind Aktien nicht im wikifolio-Anlageuniversum enthalten, soll das verfügbare Kapital auf die restlichen Aktien verteilt werden. Die Aktien sollen ca. 1 Jahr gehalten werden, und dann durch die neuen besten ca. 25 Aktien ersetzt werden. Vorzeitig soll eine Aktie ersetzt werden, wenn sie mindestens ca. 50% nach Kauf verliert UND sich nach der Preisperformance in den vergangenen ca. 12 Monaten unter den schlechtesten ca. 10% aller Aktien befindet. Kann ein Unternehmen seine Zahlen nicht bestätigen oder muss diese so korrigieren, dass die Aktie es nicht mehr in dieses wikifolio geschafft hätte, oder wenn es eine Strafe der Regierung gab, soll die Aktie ersetzt werden. Erhält ein Unternehmen ein Übernahmeangebot soll die Aktie, sobald sie ca. 95% des Übernahmepreises erreicht hat, ersetzt werden. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFTRENVALU
Erstellungsdatum
01.09.2016
Indexstand
High Watermark
97,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MPO
Maik Pötzsch
Mitglied seit 11.03.2016
Ich handel seit 1.3.2016 mit Aktien.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die aktuellen Top 50 Aktien nach Trending Value Strategie: 1. (SBLK) Star Bulk Carriers Corp. 2. (FCAU) Fiat Chrysler Automobiles N.V. 3. (CYD) China Yuchai International Limited 4. (NL) NL Industries, Inc. 5. (NRG) NRG Energy, Inc. 6. (PNK) Pinnacle Entertainment, Inc. 7. (MTOR) Meritor, Inc. 8. (ALJ) Alon USA Energy, Inc. 9. (HCI) HCI Group, Inc. 10. (ENVA) Enova International, Inc. 11. (RF) Regions Financial Corporation 12. (WNC) Wabash National Corporation 13. (NWLI) National Western Life Group, Inc. 14. (ECPG) Encore Capital Group, Inc. 15. (MAN) ManpowerGroup Inc. 16. (SAN) Banco Santander, S.A. 17. (CFG) Citizens Financial Group, Inc. 18. (SANM) Sanmina Corporation 19. (OCN) Ocwen Financial Corporation 20. (TPC) Tutor Perini Corporation 21. (NMR) Nomura Holdings, Inc. 22. (DK) Delek US Holdings, Inc. 23. (LNC) Lincoln National Corporation 24. (GATX) GATX Corporation 25. (AGM) Federal Agricultural Mortgage Corporation 26. (BG) Bunge Limited 27. (AGO) Assured Guaranty Ltd. 28. (GCAP) GAIN Capital Holdings, Inc. 29. (UAL) United Continental Holdings, Inc. 30. (TX) Ternium S.A. 31. (DB) Deutsche Bank AG 32. (UEPS) Net 1 UEPS Technologies, Inc. 33. (CNO) CNO Financial Group, Inc. 34. (RIG) Transocean Ltd. 35. (DVMT) Dell Technologies Inc. 36. (PRU) Prudential Financial, Inc. 37. (TICC) TICC Capital Corp. 38. (RUSHA) Rush Enterprises, Inc. 39. (PJC) Piper Jaffray Companies 40. (ATW) Atwood Oceanics, Inc. 41. (UNM) Unum Group 42. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 43. (HOV) Hovnanian Enterprises, Inc. 44. (AEG) AEGON N.V. 45. (GGB) Gerdau S.A. 46. (UAM) Universal American Corp. 47. (TEX) Terex Corporation 48. (VOYA) Voya Financial, Inc. 49. (CIG) Companhia Energetica de Minas Gerais S.A. 50. (CEQP) Crestwood Equity Partners LP mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Falls jemand in alle Aktien der Trending Value Strategie investieren möchte, hier meine aktuelle Liste vom 13.03.2017: 1. (SBLK) Star Bulk Carriers Corp. 2. (NEFF) Neff Corporation 3. (FCAU) Fiat Chrysler Automobiles N.V. 4. (CYD) China Yuchai International Limited 5. (RF) Regions Financial Corporation 6. (AGM) Federal Agricultural Mortgage Corporation 7. (WNC) Wabash National Corporation 8. (ALJ) Alon USA Energy, Inc. 9. (HCI) HCI Group, Inc. 10. (LNC) Lincoln National Corporation 11. (MTOR) Meritor, Inc. 12. (NRG) NRG Energy, Inc. 13. (ENVA) Enova International, Inc. 14. (AGO) Assured Guaranty Ltd. 15. (PNK) Pinnacle Entertainment, Inc. 16. (PRU) Prudential Financial, Inc. 17. (SANM) Sanmina Corporation 18. (MAN) ManpowerGroup Inc. 19. (NMR) Nomura Holdings, Inc. 20. (UAM) Universal American Corp. 21. (VOYA) Voya Financial, Inc. 22. (AEG) AEGON N.V. 23. (UNM) Unum Group 24. (RUSHA) Rush Enterprises, Inc. 25. (GATX) GATX Corporation mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Strategie Trending Value war, wenn über 5 Jahre angelegt wurde, immer im Positiven. Aus anfänglichen 10.000€ wurden nach 5 Jahren schlimmstenfalls 10.074€ und im besten Fall 66.444€. Über zehn Jahre wurden so aus 10.000€ im schlimmsten Fall 26.310€ und im besten Fall 138.284€. (bezogen auf Untersuchungszeitraum 31.8.1965 bis 31.12.2009 mit 25 Aktien) mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Strategie Trending Value war sortiert nach risikobereinigten Ertrag (Sharpe Ratio) die erfolgreichste Strategie aus ca. 250 von Herrn O'Shaughnessy untersuchten Strategien. (im Untersuchungszeitraum 31.8.1965 bis 31.12.2009 mit 25 Aktien). mehr anzeigen

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