Triple Momentum Elite 4x3

Dieses wikifolio verfolgt einen regelbasierten Momentum-Ansatz mit dem Ziel, in den weltweit dynamischsten Wachstumsaktien investiert zu sein. Das Portfolio konzentriert sich auf die Top 3 Momentum-Aktien aus vier Segmenten (12 Titel), um Marktrauschen zu minimieren und relative Stärke zu maximieren. Die vier Säulen der Selektion: Nasdaq-100 (Tech): Mean Return 6m Es wird der arithmetische Durchschnitt der Monatsrenditen der letzten 6 Monate gebildet. Dadurch werden einzelne Ausreißer geglättet und ein stabiler mittelfristiger Trend bevorzugt. S&P 500 (US Large Caps): linear_12m Linear gewichtetes Momentum über 12 Monate: Die Monatsrenditen werden mit aufsteigenden Gewichten (1, 2, 3, …, 12) multipliziert – die jüngste Rendite erhält das höchste Gewicht 12, die älteste das Gewicht 1. Dadurch wird der aktuelle Trend stark betont, ohne abrupte Sprünge wie beim reinen 1-Monats-Momentum. S&P 400 (US Mid Caps): EMA-6m Die Monatsrenditen der letzten 6 Monate werden exponentiell gewichtet (Exponential Moving Average), wobei jüngere Monate deutlich stärker einfließen als ältere. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit auf aktuelle Trendänderungen bei gleichzeitiger Glättung kurzfristiger Volatilität. Global Blue Chips: Avg Mom 3-6-12 Dieser Score ist der Durchschnitt aus 3-, 6- und 12-Monats-Momentum. So werden kurzfristige Dynamik, mittelfristige Bestätigung und langfristige Trendstärke kombiniert. Universum: EURO STOXX 50, S&P Asia 50, ASX 50, TSX 60, S&P Latin America 40, FTSE 100. Systematik: Monatliches Rebalancing ersetzt Titel bei nachlassender Dynamik durch neue Ranglistenführer. Alle Positionen werden gleichgewichtet geführt. Rein datenbasiert und ohne emotionale Einflüsse.