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TRIPLE Momentum Investing

MRabe3

Letzter Login: 13.07.2021


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seit 11.06.2019

-4,2 %
1 Jahr

+4,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

-29,5 %
Max Verlust

0,89
Risiko-Faktor


Portfolio

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Kalkulatorische Kurse

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in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.164 / 21 Tage der Testphase
2 / 10 Vormerkungen
EUR 2.400 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Das Wikifolio investiert basierend auf der Strategie von Gary Antonacci aus seinem Buch "Dual Momentum Investing", und verbessert sie um eine weitere Momentumebene, die er auch in seinem Buch beschrieben und getestet hat. Mit der Originalstrategie wurde der S&P500 vom Jan 1950 bis Sep 2018 um jährlich 4,4% outperformed und der Sharpe Ratio von 0.52 auf 0.96 fast verdoppelt. Der Worst Drawdown wurde von -51.0 auf -17,8 reduziert. Originalstrategie(GEM): Jeden Monat wird die laufende Jahresperformance des S&P500 als Trendindikator ausgewertet. Ist er negativ, wird in den Barclays Capital U.S. Aggregate Bond investiert. (Absolutes Momentum) Ist er positiv wird die laufende Jahresperformance des Aktienindex der USA (S&P500), mit dem der Welt verglichen (MSCI ACWI ex-U.S.) und in den besseren investiert. (Relatives Momentum) Triple Momentum: Zusätzlich zum Relativen Momentum als ETF Auswahl und dem Absolutem Momentum als Trendindikator, sollen nun ETFs benutzt werden, die im Index enthaltene starke Momentumwerte übergewichten. Dabei wird beispielsweise anstatt in den S&P 500, in erhältliche Momentum ETFs investiert (beispielsweise dem iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF), und diese als Trendindikator benutzt. Erfolgt der Ausstieg durch den Trendindikator, wird in einen diverser Bond-ETFs oder Staatsanleihen ETF mit dem besten Momentum investiert. Diese momentumsbasierte Alternativinvestmentauswahl setzte Antonacci bereits als erfolgreiche Verbesserung in seinem Global Balanced Momentum Model ein. Die Auswahl an ETFs stetig aktualisiert und unter Studien- und Vernunftbasierten Aspekten bewertet.

Stammdaten

Symbol

WFTRIPLMOM

Erstellungsdatum

11.06.2019

Indexstand

-

High Watermark

127,5

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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