7 Sector Allocation Total Return

Auf Basis einer Tactical Asset Allocation Strategie erfolgt i.d.R. monatlich eine Aufteilung des Portfolios in die 7 Anlageklassen 1. Aktien 2. Aktien defensiv 3. Immobilien 4. Rohstoffe und Energie 5. Edelmetalle und Minen 6. Anleihen und 7. Cash. Innerhalb der Anlageklassen wird nach Momentumindikator und Korrelation ein oder mehrere ETF/ETC ausgewählt. Alle Werte werden i.d.R. für einen oder mehr Monate gehalten. Alle Anlageklassen werden bevorzugt durch große liquide Fonds mit möglichst niedrigem Spread abgebildet. Fallweise kann das Portfolio dabei auch zu 100% in einer Anlageklasse sein. Die Strategie basiert auf den Arbeiten von Todd Tresidder, Dr. Wouter Keller & JW Keunig, David Varadi und Grzegorz Link. Ihre Modell wurden von mir unter Rendite und Riskogesichtspunkten zusammengeführt. Im Backtest über mehrere Jahrzehnte zeigten ihre Arbeiten eine langfristige Rendite über 14% und ein maximalen Drawdown von 10%. Backtests sind keine Garantie für die Zukunft. Das Ziel des Portfolios ist nicht die maximale Rendite sondern eine hohe Rendite bei vertretbarem Risiko in dem das Portfolio in Krisenzeiten (zeitlich verzögert) in den Risk off Modus schaltet.