Low Volatility Anomaly

Performance

  • +0,5 %
    seit 17.03.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -5,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,60×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Low volatility anomaly beschreibt eine empirische Beobachtung, dass Portfolios mit niedrig volatilen Aktien höhere Renditen erzielen als Portfolios mit hoch volatilen Aktien. Das klingt paradox, weil man ja für höhere Rendite bereit sein soll höheres Risiko einzugehen.

Mit diesem Portfolio möchte ich für mich persönlich diese These testen. Aus meinem Pool an Aktien (siehe Beschreibung über mich) nehme ich für dieses Portfolio diejenigen Werte, die die niedrigste Volatilität der letzten 250 Tage haben.

Anlagehorizont: 5 Jahre bis unendlich. Mögliche Umschichtung erfolgt grundsätzlich bei signifikanten Änderung der Volatilität. Mögliche Ausnahmen sind: Übernahme des Unternehmens oder (drohende) Insolvenz oder andere dramatische Änderungen der fundamentalen Daten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000MJLRA
Erstellungsdatum
17.03.2021
Indexstand
High Watermark
105,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 16.03.2021

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse