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Monthly Momentum System

RoadToValhalla

Letzter Login: 05.07.2021


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+25,9 %
seit 22.07.2020

-1,7 %
1 Jahr

+12,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

-19,2 %
Max Verlust

0,78
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

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Kauf

in CHF

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
712 / 21 Tage der Testphase
0 / 10 Vormerkungen
CHF 0 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

CHF 100

News

Handelsidee

This is my monthly momentum trading system and is like my other wikifolios purely technical. So there won't be any second guessing or emotions involved. Momentum is a well researched market anomaly which was used e.g. by Jesse Livermore and is researched by many academics (see research papers on SSRN by Jegadeesh, Titman etc.). Like every sound trading system this wikifolio is made for long-term investments and is no get-rich-quick-scheme. The System we use here is based on researches of Gary Antonacci (see Dual Momentum Investing). Our universe are ETF's only. I'm going to use a self-programmed program which calculates the momentum score for each of our traded assets and then decides whether we are invested in stocks or in bonds. My own backtest of this system delivered the following results for the years between 2000 - 2020: CAGR: 7.6 % Max. Drawdown: -22.02 % Volatility (monthly): 3.34% Volatility (annualized): 11.57% Sharpe Ratio: 0.54 Sortino Ratio: 0.78 Extended backtests and monthly results of a similar strategy can be found on Gary's website.

Stammdaten

Symbol

WF02020MMS

Erstellungsdatum

22.07.2020

Indexstand

-

High Watermark

146,9

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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