GTAS AGG6 SMART-Beta PLUS

MKS
Michael Kiefer
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Handelsidee

Es soll eine G-lobale (Anlageuniversum: weltweit), T-aktische (trendfolgend, Momentum-gesteuerte) A-sset S-elektion (GTAS) aus zwei Asset Baskets erfolgen:
a) AGG6: Assets nach M.Faber,
b) Smart-Beta PLUS.

Der „Smart Beta PLUS“ Basket soll die Faber-Assets ergänzen um:
1) Aktien-Assets, mit weiteren Schwerpunkten:
a) definierte Branchen,
b) Faktoren (Volatilität, Wide Moat, Growth etc.),
c) Strategien (z.B. Dividenden, Multifaktoren, familiengeführt, Private Equity, Trend Leader),
d) Fokussierung weiterer Regionen,
2) Bonds andere Laufzeiten, Regionen oder Bonitäten,
3) sonstige Assets, die im Faber-System nicht berücksichtigt werden (z.B. Industriemetalle),
die nach meinem Erachten, das Anlageuniversum sinnvoll ergänzen könnten.

Zur Nachbildung der Kursentwicklung von Assets sollen vorzugsweise ETFs und Anlagezertifikate verwendet werden, die das jeweilige Asset bestmöglich nachbilden. In Einzelfällen können auch andere Finanzinstrumente wie z.B. Fonds genutzt werden.

Anlagehorizont: soll mittel- bis langfristig sein.

Anlageuniversum: Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffe, (Edel- / Industrie-) Metalle, sonstige Güter.

Methodik: strikt regelbasiert:
1) Für beide Asset-Baskets soll je zwischen 40%-60% des virtuellen Kapitals reserviert sein,
2) Beim regulären Rebalancing (ca. alle 2-8 Wochen), sollen aus beiden Baskets je 6-8 Assets mit dem stärksten, relativen Momentum der vergangenen 12 Monate und die diese Assets bestmöglich nachbildenden Finanzinstrumente identifiziert werden,
3) In die identifizierten Finanzinstrumente soll nur investiert werden, wenn deren aktueller Kurswert über deren gemitteltem Kurs der vergangenen 200 Tage (SMI) liegt,
4) fundamentale Daten / Aspekte (Saisonalität, 2- / 10-Jahreszyklus, US-Präsidentschaftswahl-Zyklus, Marktsituation (bullish, bearish)), sonstige Kapitalmarktanomalien können in die Entscheidungsfindung (z.B. Positionsgröße) einfließen,
5) außerordentliche Portfolio-Änderungen sollen möglich sein.
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Stammdaten
Symbol
WF0GTASA6M
Erstellungsdatum
22.10.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MKS
Michael Kiefer
Mitglied seit 27.06.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

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