Factor Select Global Plus

In diesem Wikifolio soll ein diskretionär orientierter mittelfristiger Ansatz ausgeübt werden. Es sollen in der Regel Unternehmen mit einer aus meiner Sicht großen Marktkapitalisierung ab 5 Mrd. gehandelt werden, aber sämtliche anderen Aktien und ETFs können ebenfalls in Betracht gezogen werden. Die geplante Haltedauer soll in der Regel zwischen einem Monat bis 3 Jahren liegen. Der Handel soll aufgrund meiner Erfahrungen im Börsenhandel und dessen Schlussfolgerungen basieren. Den Ansatz, der verfolgt werden soll, kann man aus meiner Sicht am ehesten diskretionär nennen. Momentum Aktien stehen, dabei im Vordergrund. Die Aktienauswahl generiert sich dabei aus bestimmten fundamentalen Kriterien, Aktien mit „intakten“ Trends und einem Beta, welches größer als 1 ist. Dabei treffen amerikanische Aktien diese Kriterien oftmals, weshalb dieses Wikifolio eher USA orientierte Werte handelt. Es wird jedoch nicht ausschließlich in die amerikanischen Märkte investiert. Zu „Schlecht Wetter“ Zeiten der Börsen wird das Portfolio in andere Werte umgewandelt, um von Squeeze-Out Szenarien und Korrekturen überdurchschnittlich zu profitieren. Backtests für dieses Wikifolio ergeben in einem Zeitraum seit Januar 2010 eine CAGR von 42,14% p.a., eine Standard Abweichung von 23,99% und einen max. Drawdown von 24,28%. Das Depot wird wöchentlich überwacht, um auf mögliche Marktbewegungen reagieren zu können. In der Vergangenheit hätte das Portfolio Umstrukturierungen im Durchschnitt alle 7 Monate stattgefunden. Die kürzeste Phase des Aktienhaltens wäre dabei ein Monate gewesen und die längste Halteperiode 31 Monate. Zu häufiges hin und her handeln soll vermieden werden, um unnötige Gebühren zu sparen, da diese in der langen Frist, oft immense Auswirkungen auf den Portfolioendwert haben.