DAX-Trendfolger Relative Stärke

Performance

  • -5,5 %
    seit 04.01.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

1) Zielsetzung
Ein erfolgreiches System (Backtest bis 05/2001) geht live. Das DAX-Trendfolger-Relative-Stärke versteht sich als Kombination einer Aktienanlage mit Risikomanagementsystem.

2) Zielgruppe
Der Investor sollte in mittelfristigen Zyklen denken u. sehr risikosensitiv sind.
Das System hat die letzten Krisenjahre gut erkannt: Die Performance lag 2002 bei -1,09% (DAX: -43,94%), 2008 bei -+0,73% (DAX: -40,37%) und 2011 bei +2,88% (DAX: -14,69%)

3) System
Gehandelt wird mittels eines entwickelten DAX-Trendfolgesystems (DTS), welches mittel- und langfristige Trends erfasst. Die Aktualisierung findet am Wochenende statt. Bei einem Kaufsignal wrden die 5 DAX-Aktien mit der höchsten relativen Stärke gekauft. Bei einem Kaufsignal sind wir zu 100% investiert, bei einem Verkaufssignal verlassen wir den Markt komplett.

4) Risikomanagement
An über 29% der möglichen Tage war das DTS nicht an der Börse, sondern in Tagesgelder investiert.

5) Kennzahlen vom 21.05.2001 bis 24.03.2018 (ohne Wikifolio-Gebühren)
a) Performance: Bei Thesaurierung der Gewinne wären aus 100€ ein Betrag von 852€ entstanden (DAX: 185€). Rendite: 13,23% p.a. / DAX: 3,63% p.a.
b) Volatilität (annualisiert): Ø 14,10% / DAX: 21,03%.
c) Signalqualität: Von 34 Signalen waren 14 fehlerhaft; 8 mit Verlusten unter 2% / 2 zwischen 5-10% / 0 über 10%
e) Maximaler/ Ø Verlust eines Ein-/Ausstiegs-Zyklus:
Max.: -6,02% / Ø Verlust: -1,99%.
f) Maximaler/ Ø-Gewinn eines Ein-/Ausstiegs-Zyklus:
Max.: +36,62% / Ø-Gewinn: 13,57%.

Das System wird sich in Phasen stetig steigender Kurse möglicherweise etwas schlechter zum DAX entwickeln. Dies wurde in der Vergangenheit aber bei fallenden Kursen durch den rechtzeitigen Ausstieg und Neueinstieg zu tieferen Kursen überkompensiert.

Hinweis: Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFDTS00002
Erstellungsdatum
04.01.2016
Indexstand
High Watermark
128,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 31.12.2015
Ich bin seit einer Banklehre 1981 und anschl. Studium im Bankgewerbe und an der Börse tätig. Dabei habe ich immer wieder bei mir und anderen Privatanlegern den gleichen Fehler beobachtet - bei Kursgewinnen ging man oft zu früh aus der Aktie raus, aber - bei Kursverlusten kam der Ausstieg zu spät Anfang 2008 fing ich an ein DAX-Börsentrendsystem zu entwickeln, das mir feste Orientierungsgrößen für den Ein- und Ausstieg geben sollte.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Keine Änderung im DTS (DAX-Trendsystem). Wir sind unverändert nicht investiert. 

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Allgemeiner Kommentar

Keine Änderung im DTS (DAX-Trendsystem). Wir bleiben nicht investiert. 

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Allgemeiner Kommentar

Keine Änderung im DTS (DAX-Trendsystem). Wir sind unverändert nicht investiert. Inzwischen haben wir unsere Analyse hinsichtlich der Divergenz der Systeme abgeschlossen. Bekanntlich hatten von 6 entwickelten Trendsystemen (Dax-/M-/S-/H-/TecDax/EuroStoxx50) bis auf den Dax alle am 06.10. richtig auf Verkauf geschaltet (Ausnahme: TecDax steht seit 01.07. auf Verkauf). Da das Basissystem bei allen identisch ist, war das überraschend und kam so bisher auch noch nicht vor. Als Ergebnis haben wir beim Einstiegssignal die Hürde minimal erhöht. Alle Systeme wären dadurch am 06.10. auf Verkauf gestanden. Ein Backtest, beginnend in 01/1995, ergab für den DAX durch die Änderung eine Performancesteigerung von 10,2%, einhergehend mit 3 zusätzlichen Signalen, was u.E. über die lange Laufzeit toleriert werden kann. Mit Ausnahme des EuroStoxx 50 (Rückgang um 4%) haben mit der Änderung auch die anderen Indices um 5-12% zugelegt. Fazit: Es gibt nichts, was man nicht verbessern könnte!

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Allgemeiner Kommentar

Keine Änderung im DTS (DAX-Trendsystem). Wir bleiben nicht investiert. 

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