Globale Multi-Asset-Allokation

Diesem wikifolio liegt die Idee einer zeitbasierten Multi-Asset-Allokation zugrunde, die gemäß meiner Recherche von Mebane Faber unter dem Begriff Global Tactical Asset Allocation (GTAA) vorgeschlagen wurde. Dies soll im Vergleich zu Buy-and-Hold die Volatilität, den maximalen Draw-Down und die Draw-Down-Zeiten reduzieren. Dieses wikifolio soll grundsätzlich einen Pool von ungefähr 13 ETFs verwenden, über die verschiedene Anlageklassen abgebildet werden können. Es ist geplant, den Pool der ETFs nur dann zu ändern, falls einer der ETFs nicht mehr verfügbar sein sollte. Es ist beabsichtigt, regelmäßig einen Teil der ETFs aus dem Pool mit der meiner Ansicht nach, höchsten durchschnittlichen 1-Monats-, 3-Monats-, 6-Monats- und 12-Monats-Performance zu kaufen, wenn diese sich nicht bereits im wikifolio befinden und die aktuelle Notierung über der 200-Tage-Linie des gleitenden Durchschnitts liegt. Jede Position soll annähernd gleiches Gewicht im wikifolio erhalten. Abweichungen können dabei möglich sein, da einzelne Positionen üblicherweise nicht nachgekauft oder teilverkauft werden sollen. Es ist geplant, ETFs, die die oben genannten Kriterien nicht erfüllen und im wikifolio enthalten sind, zu den regelmäßigen Zeitpunkten zu verkaufen. Wenn eine der Positionen nicht besetzt werden kann, soll in der Regel das freie Geld in ETFs (falls verfügbar) geparkt werden, die den Markt für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten nachbilden. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.