CORE-SATELLITE US FOCUS

Heiko Schröer

Performance

  • +4,7 %
    seit 24.01.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Investmentziel:
Die jährliche Rendite soll höher ausfallen als beim Benchmark S&P 500;
Es soll versucht werden eine niedrigere Volatilität als beim Benchmark zu erreichen.

Strategie:
Es soll eine sogenannte Core-Satellite Investing Strategie implementiert werden, wobei das Core Portfolio circa 70% Gewicht erhält und das Satellite Portfolio circa 30%.

Core Portfolio:
Es soll ein über verschiedenste Sektoren diversifiziertes Aktien Portfolio sein (Buy & Hold). Käufe und Verkäufe innerhalb dieses Core Portfolios sollen nur getätigt werden, wenn sich fundamental etwas an Einzelwerten geändert hat oder um das Portfolio zu re-balancieren.

Satellite Portfolio:
Aus einem Anlageuniversum von etwa 150 über verschiedene Sektoren gestreute Aktien (vorwiegend US Aktien) sollen monatlich die 12 Top Performer Aktien gleich gewichtet gemäß der Dual Momentum Strategie (nach Gary Antonacci) ausgewählt werden (höchstes Relatives Momentum). Als Trigger (Absolutes Momentum) für die "Risk-Off Entscheidungen" wird ein Index bestehend aus überwiegend zyklischen Aktien gewählt. Die Timing Periode soll bei 5 Monaten festgelegt werden. Sobald das Dual Momentum Modell "Risk-Off" anzeigt (Absolutes Momentum des zyklischen Aktienindex negativ), sollen die Aktien verkauft und in Staatsanleihen (Deutschland oder USA) oder cash umgeschichtet werden, evtl. kombiniert mit einem short hedge von bis zu 50% (also 15% des gesamten Portfolios) auf einen breit gefächerten Index (z.B. Dax, ES50, S&P500), auch Gold kann in den "Risk-Off" Phasen beigemischt werden. Wenn das Dual Momentum Modell wieder "Risk-On" zeigt (Absolutes Momentum des zyklischen Aktienindex positiv), soll erneut in Aktien investiert werden.

Das Währungsrisiko soll über gehebelte EUR/USD Zertifikate teilweise abgesichert werden. Die Grösse des Hedges soll in Abhängigkeit des aktuellen EUR/USD Kurses entschieden werden (je teurer der EUR desto weniger wird abgesichert). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFHSAMGMT1
Erstellungsdatum
24.01.2015
Indexstand
High Watermark
115,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Heiko Schröer
Mitglied seit 24.01.2015
15+ Jahre Trading Erfahrung Dipl. Ing. + Master of Business Administration (MBA) Hauptberuflich: Management Berater

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ab heute wird eine etwas verfeinerte Strategie umgesetzt: "Core-Satellite" wie unter "Handelsidee beschrieben. mehr anzeigen
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