Macro Balanced Diversification

Die grundlegende Idee besteht darin, ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio aufzubauen und zu pflegen, dessen Allokationsprozess aus makrogetriebenen Perspektiven heraus erfolgt. In diesem Zusammenhang bedeutet makrogetrieben, dass die Diversifikation durch möglichst grobgranulare Verteilung auf Positionen in Finanzinstrumenten erreicht werden soll, die ihrerseits jeweils Gesamtmärkte als Aggregationen von Teilmärkten abbilden. Jede einzelne Position vereint also ein eher breites Anlage-Spektrum auf sich und fungiert nach dem Top-Down-Ansatz als eine Komponente für sich im Gesamt-Portfolio. (Beispiel: 1 Komponente/Position/Instrument "Aktien International" repräsentiert insgesamt die Märkte "Aktien Region 1", "Aktien Region 2", etc.) Dieses Vorgehen ermöglicht eine breite Streuung über das gesamte Anlage-Universum bei Reduzierung des Aufwands. Die Portfolio-Struktur orientiert sich an gängigen Anlage-Klassen (MM, FI, EQ, RE, CM, AI, FX). Komponenten, Positionen und Instrumente sollen grundsätzlich langfristig definiert werden. Fonds - insbesondere ETFs - sind das primäre Anlage-Vehikel. Andere sind erlaubt. Gewichtungen und Handelsfrequenz sollen mittels technischer Analyse und quantitativer Methoden gesteuert werden.