Börsenindikator & MinimumVarianz

monetalis

Performance

  • +3,9 %
    seit 28.10.2016
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die „Börsenindikator & MinimumVarianz“-Strategie soll regelbasiert einen dualen Investmentansatz verfolgen, bei dem ein faktorbasierter Investmentstil mit einem impulsgetriebenen Investmentstil kombiniert werden soll.

Die "Minimum-Varianz-Prämie" oder auch „Low-Volatility-Prämie“ soll definiert sein als die überdurchschnittliche Rendite von Aktien mit tiefer Volatilität in Relation zu Aktien mit hoher Volatilität. Die Idee der Anlagestrategie soll darin bestehen, durch eine systematische Portfoliooptimierung die Diversifikation und die Effizienz des Gesamtportfolios zu verbessern (weniger Risiko, mehr Rendite). Die optimale Gewichtung der einzelnen Anlagen soll auf Basis von prognostizierten Risikoparametern (Volatilitäten, Korrelationen) bestimmt werden. Dabei sollen die neuesten Erkenntnisse aus der Finanzmarktfoschung berücksichtigt werden.

Bei einem Kaufsignal für Aktien soll die Strategie weltweit gestreut in ein effizientes Portfolio aus Aktien- und Anleihe-ETFs anlegen. Ein Kaufsignal soll dann vorliegen, wenn der „Gebert-Indikator“ (nach dem Physiker Thomas Gebert) und/oder der „Börsenindex-Momentumindikator“ (nach dem Analysten Ralf Goerke) ein Kaufsignal zeigen.

Bei einem Verkaufssignal für Aktien soll die Anlage in ein effizientes Portfolio aus Anleihe-ETFs erfolgen. Ein Verkaufssignal soll dann vorliegen, wenn sowohl der „Gebert-Indikator“ als auch der „Börsenindex-Momentumindikator“ ein Verkaufssignal zeigen.

Eine Anpassung der Portfoliostruktur (Reallokation) wird quartalsweise angestrebt.

Ziel der „Börsenindikator & MinimumVarianz“-Strategie soll ein langfristig ausgerichtetes Portfolio-Konzept sein, das überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen erwirtschaften soll. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFMONETA08
Erstellungsdatum
28.10.2016
Indexstand
High Watermark
104,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marcus Meyer
Mitglied seit 07.02.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse