QI Minimum Volatility Germany
QubeInvestment
Letzter Login: 16.04.2021
Performance
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+120,0 %seit 15.06.2016
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+61,8 %1 Jahr
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+17,7 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-33,9 %Max Verlust (bisher)
-
-Risiko-Faktor
Handelsidee
Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.
Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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Stammdaten
Symbol
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WFSCHACH11 |
Erstellungsdatum
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15.06.2016 |
Indexstand | |
High Watermark
|
217,5 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Fundamentale Analyse