QI Minimum Volatility Germany
QubeInvestment
Letzter Login: 22.09.2020
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+76,7 %seit 15.06.2016
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+22,0 %1 Jahr
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+14,0 %Ø-Performance pro Jahr
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-33,9 %Max Verlust (bisher)
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0,70×Risiko-Faktor
Handelsidee
Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. DAX) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann.
Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility Germany soll Aktien deutscher Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.
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| Stammdaten | |
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Symbol
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WFSCHACH11 |
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Erstellungsdatum
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15.06.2016 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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177,9 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Fundamentale Analyse
Kommentare im wikifolio
Allgemeiner Kommentar
Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Das Coronavirus erfasste auch das Portfolio und verursachte im Februar mit -6,59% einen herben Verlust. Im Vergleich zum DAX (-8,75%) fällt das Minus knapp 2% geringer aus.
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Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der Start ins neue Jahr war für das Portfolio mit einem kleinen Minus von 0.87% gedämpft.
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Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der Dezember hat das erfolgreiche Börsenjahr mit einem Plus von 1,89% abgeschlossen. Auf Jahressicht konnte das QI Minimum Volatility Germany um 21,25% zulegen und das Jahr auf einem neuen Höchsstand beenden. Die jährliche Volatilität in diesem Jahr betrug lediglich 7,55%, was in einer Sharpe Ratio von 2,86 resultiert. Der maximale Verlust konnte auf 7,29% begrenzt werden. Insgesamt war 2019 somit sehr erfolgreich.
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Die Daten auf der Webseite wurden aktualisiert und sind unter https://www.qube-investment.com/wikifolios/qi-minimum-volatility-germany/ abrufbar. Der Oktober war für das Portfolio mit einem Plus von 4,93% äußerst erfolgreich. Das Allzeithoch vom 09.08.2018 konnte nur minimal nicht geknackt werden.
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