Stochastic Process Trends LoRisk

Die Auswahl der Investitionsmöglichkeiten erfolgt basierend auf mathematischen Modellen (stochastische Prozesse), Fundamentaldaten, Sentimentanalyse und Trends. Mittels der Historie von Kursen werden mathematische Modelle erstellt, in denen auch das Sentiment einfließt. Die Modell-Vorhersagen werden laufend mit den wahren Trends verglichen und in Folge wird für jede Investitionsmöglichkeit eine zu erwartende Rendite und Unsicherheit (Risiko) berechnet. Sobald diese bekannt sind, kann für jede Investitionsmöglichkeit abgeschätzt werden, welches zukünftiges Gewinn/Risiko Verhältnis zu erwarten ist. Danach erfolgt die endgültige Auswahl, um den zu erwartenden Gesamtgewinn in Relation zum Gesamtrisiko des Portfolios zu optimieren. Die Anzahl der Aktien wird variieren, wobei bezüglich Diversifikation Priorität auf die Qualität (die Unkorreliertheit der Assets) und nicht auf die Menge gelegt wird. Das Anlageuniversum wird nicht eingeschränkt. Dies wäre nur hinderlich, da dieses Portfolio bezogen auf ein vorgegebenes Gewinn/Risiko Verhältnis "one to rule them all" sein soll. Würde man sich auf bestimmte Themen bzw. Märkte beschränken, wäre das kontraproduktiv. Der Anlagezeitraum ist mittel bis langfristig.