TSI Trendstärkte CDAX-Werte

Maximilian König

Performance

  • +19,8 %
    seit 04.12.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Strategie: Dieses wikifolio soll nach einem Trendstärkesystem anlegen. Aktien, die sich zuletzt stärker entwickelt haben als der Markt, kommen hierbei am ehesten als Kaufkandidaten infrage. Mit dieser Strategie soll somit der Momentumeffekt ausgenutzt werden, welcher besagt, dass Aktien die bereits gestiegen sind, dazu tendieren weiter zu steigen. Darüber hinaus erfolgt eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel. Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten auch Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden. Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), verstärkt bzw. gänzlich in Cash engagiert zu sein um große Rücksetzer etwas abzufedern. Es sollen maximal ca. 12 Aktien im Portfolio vertreten sein.

Anlageuniversum: Das Anlageuniversum soll sich auf Deutschland bzw. auf die Aktien des CDAX beschränken. Die Aktien müssen hierbei Mindestanforderungen beim absoluten Streubesitz bzw. der Marktkapitalisierung erfüllen, sodass sie problemlos gehandelt werden können. Investiert werden soll dabei in die trendstärksten Werte. Hierfür stelle ich eigene Berechnungen an, um die trendstärksten Aktien anhand eines Trendstärkewertes zu ermitteln.

Haltedauer: Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung: Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt (dank des Momentumeffekts). Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene unseres Benchmarkindex (dem CDAX). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTSAMPELD
Erstellungsdatum
04.12.2016
Indexstand
High Watermark
144,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012
Seit meinem 15. Lebensjahr beobachte ich die Aktienmärkte mit großem Interesse und habe in den letzten Jahren während meiner Schulzeit und meines jetzigem BWL-Studiums in Göttingen meine Erfahrungen im Aktienhandel immer weiter ausweiten können. Momentan studiere ich im Master mit dem Schwerpunkt Finanzen und entwickle nebenbei Handelsstrategien. Nach mittlerweile acht Jahren aktivem Handel habe ich feststellen können, dass das schlimmste für einen Börsianer das Handeln ohne System darstellt. Als ich am eigenen Leib erfahren musste, wie die Konsequenzen des planlosen Handelns aussehen, habe ich begonnen verschiedene Anlagestrategien zu entwickeln und zu testen, welche mir einen nachhaltigen Vorteil gegenüber dem Gesamtmarkt liefern sollen. Mit meinen aktuellen wikifolios setze ich Strategien um, die aus meiner Sicht den Markt langfristig schlagen können. Faktoren wie Trendstärke, Fundamentaldaten oder ökonomische Daten zur dynamischen Anpassung der Investitionsquote sollen dazu beitragen auf lange Sicht eine höhere und stabilere Rendite als der Gesamtmarkt einzufahren. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne auch meine Homepage: https://www.strategisch-investieren.de/ Hier können Sie sich außerdem für den kostenlosen Newsletter anmelden und erhalten jedes Wochenende alle wichtigen Informationen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Update KW45: Die letzte Woche beendet unser wikifolio mit einem kleinen Plus von 0,2%. Den CDAX (-0,4%) lassen wir damit hinter uns. Dass wir die Woche nahezu unverändert abschließen ist auf die sich innerhalb des Depots ausgleichenden Gewinne und Verluste zurückzuführen. Während Evotec an die starke Vorwoche, in der die Aktie bereits um 14% gestiegen ist, mit einem weiteren Plus von 5,5% anknüpfen konnte, verlieren wir bei Hypoport 5,6%. Wirecard konnte sich nach den Rückgängen der beiden letzten Wochen in dieser Woche mit einem Plus von 3,7% auch wieder etwas stabilisieren. Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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Allgemeiner Kommentar

Monatsupdate Oktober:  Mit etwas Verspätung hier noch das Monatsupdate für den Oktober: Den Oktober beendet unser wikifolio mit einem Verlust von 7,2% und schließt sich damit einer ebenfalls äußerst schwachen Entwicklung des Gesamtmarktes an. Der CDAX verlor bspw. 6,6%. Die Nebenwerte des SDAX zog es sogar um 7,0% nach unten. Innerhalb unseres Depots zeigt sich einer Mischung aus Stabilität und größeren Verlusten. Positiv aufgefallen sind bspw. Carl-Zeiss (-0,1%) und MTU Aero Engines (-3,2%). Auch wenn die Monats-Performance jeweils negativ ist, konnten sich die Aktien deutlich stabiler halten als der CDAX selbst. Verluste von jeweils 10% sehen wir dafür bei Hypoport, Wirecard und Bechtle. Trotz unserer reduzierten Investitionsquote und damit einem höheren Cashanteil liegt unser Verlust für den abgelaufenen Monat in etwa auf dem Niveau unserer Benchmark, was sich auf die drei erwähnten größeren Verlustpositionen zurückführen lässt. Trotzdem hat unsere Börsenampel ihre Aufgabe erfüllt, da mit vollem Investitionsgrad mit noch größeren Verlusten zu rechnen gewesen wäre. Der Ausblick auf die restlichen beiden Monate des Jahres ist ebenfalls alles andere als einfach. Momentan gibt es keine Anzeichen noch einmal stark steigende Kurse zu sehen, auch wenn wir uns hier gerne positiv überraschen lassen. Mit einer Cashquote von nun etwa einem Drittel sind wir für die aktuell unruhige Phase auf jeden Fall richtig aufgestellt und dürften den Schwankungen des Marktes damit nicht ganz so stark ausgesetzt sein.

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Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir Lotto24 verkauft um unsere Investitionsquote, wie von der Börsenampel vorgegeben, ein weiteres Stück zu reduzieren. Lotto24 wurde für den Verkauf ausgewählt, da diese Aktie den geringsten Trendstärke-Score von den im Portfolio enthaltenen Aktien aufweist. Damit liegen wir nun fast auf unserer Soll-Investitionsquote von 66%.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW44: In der abgelaufenen Woche konnten sich die Märkte erholen und weisen große Gewinne auf. Unser wikifolio stieg moderat um 2,2%, kann mit einem starken CDAX (+3,7%) allerdings nicht ganz mithalten. Grund hierfür ist zum einen unsere reduzierte Investitionsquote. Mit einem Cashanteil von etwa 1/4 können wir an einem Anstieg nicht ganz so stark partizipieren. Zum anderen entwickelten sich ein paar unserer Positionen in dieser Woche auch nicht besonders überragend. Verluste bei Wirecard (-4,9%) und MTU Aero Engines (-1,7%) ziehen unser Depot etwas nach unten. Stark zeigte sich dafür jedoch Evotec (+13,8%). Damit kann die Aktie einen wesentlichen Teil der bisher entstandenen Verluste gutmachen. Zu Wochenbeginn reduziert sich unsere Investitionsquote noch einmal ein Stück auf dann 66%. In der Folge werden wir eine Aktie aus unserem Depot verkaufen. Details dazu folgen dann morgen.

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