TSI Trendstärkte CDAX-Werte

Maximilian König

Performance

  • +20,8 %
    seit 04.12.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Strategie: Dieses wikifolio soll nach einem Trendstärkesystem anlegen. Aktien, die sich zuletzt stärker entwickelt haben als der Markt, kommen hierbei am ehesten als Kaufkandidaten infrage. Mit dieser Strategie soll somit der Momentumeffekt ausgenutzt werden, welcher besagt, dass Aktien die bereits gestiegen sind, dazu tendieren weiter zu steigen. Darüber hinaus erfolgt eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel. Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten auch Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden. Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), verstärkt bzw. gänzlich in Cash engagiert zu sein um große Rücksetzer etwas abzufedern. Es sollen maximal ca. 12 Aktien im Portfolio vertreten sein.

Anlageuniversum: Das Anlageuniversum soll sich auf Deutschland bzw. auf die Aktien des CDAX beschränken. Die Aktien müssen hierbei Mindestanforderungen beim absoluten Streubesitz bzw. der Marktkapitalisierung erfüllen, sodass sie problemlos gehandelt werden können. Investiert werden soll dabei in die trendstärksten Werte. Hierfür stelle ich eigene Berechnungen an, um die trendstärksten Aktien anhand eines Trendstärkewertes zu ermitteln.

Haltedauer: Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung: Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt (dank des Momentumeffekts). Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene unseres Benchmarkindex (dem CDAX). mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTSAMPELD
Erstellungsdatum
04.12.2016
Indexstand
High Watermark
121,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Update KW07: Nach einer starken Vorwoche, in der wir eine ordentliche Outperformance erzielt haben, ist unser wikifolios in dieser Woche hinter unsere Benchmark zurückgefallen. Auf Wochensicht verzeichnen wir ein Plus von 0,8% während der CDAX um satte 3,4% gestiegen ist.

Grund für unsere schwäche Performance ist vor allem die Aktie von Borussia Dortmund, die die Woche mit einem Minus von 12% beendet. Bereits in der Vorwoche verlor die Aktie vom BVB infolge schwacher sportlicher Leistungen mehr als 3%. In dieser Woche unterlag der BVB in der Champions League im Hinspiel gegen Tottenham mit 0:3 was die Anleger mit einem Ausscheiden aus der Königsklasse gleichsetzen. Ein Ausscheiden hätte entsprechend eine negative Auswirkung auf die geschäftliche Entwicklung bei Borussia Dortmund. Zumindest hat die Aktie diese Tatsache nun schonmal im Kurs eingepreist, sodass sich der Kurs nun stabilisieren dürfte.

Unsere weiteren Positionen schlugen sich dafür recht ordentlich. Gewinne bei Metro, Adva Optical und RWE zwischen 3,8% und 4,5% können den Verlust bei Borussia Dortmund zwar mehr als ausgleichen, allerdings kommen wir damit nicht an die starke Performance des CDAX heran.

Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW06: Die letzte Woche beendet unser wikifolio zwar mit einem Verlust von 0,4% verzeichnet damit aber trotzdem eine ordentliche Outperformance im Vergleich zum CDAX, der um 2,5% gefallen ist. In einem sonst schwachen deutschen Aktienmarkt präsentierten sich die Aktien von Merck (+3,4%) und Varta (+3,5%) außerordentlich stark. Besonders Varta konnte in den letzten Woche überzeugen und ist mit einem Plus seit Jahresanfang von 35% unsere Top-Aktie im Depot.

Ein Plus auf Wochensicht verhinderte hingegen Adva Optical mit einem Verlust von 7,3%. In den letzten Wochen hat sich die Aktie sehr volatil gezeigt. In dieser Woche wurde ein Teil des Anstiegs der letzten Wochen damit leider wieder abgegeben. Grundsätzlich sehen wir diese Korrektur aber noch als unkritisch an.

Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot erforderlich.

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Allgemeiner Kommentar

Monatsupdate Januar: Nach einem eher schwierigen letzten Jahr konnten wir in das laufende Jahr deutlich erfolgreicher starten. So verzeichnet unser wikifolio für den Januar ein Plus von 7,1% und kann damit leicht besser abschneiden als der CDAX (+6,8%). Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir mit unserer Investitionsquote von 60% im Januar deutlich defensiver aufgestellt waren und unter sehr geringen Schwankungen einen ansehnlichen Gewinn erzielt haben.

Mit unseren Positionen im Depot können wir mit einer Ausnahme sehr zufrieden sein. Die größten Gewinne auf Monatssicht haben wir bei Adva Optical (+19%) und Evotec (+18%) gesehen. In den letzten Tagen haben wir bei Adva Optical dafür nun aber auch eine kleinere Korrektur gesehen. Ebenfalls überzeugend entwickelten sich Borussia Dortmund (+13%) und Metro (+10%). Einzig enttäuschend ist die Performance bei unserer DAX-Aktie der Deutschen Telekom mit einem Verlust von 4,3% im Januar. Sollte der Trend hier nicht bald wieder nach oben drehen, dürfte die Aktie demnächst durch einen deutlich aussichtsreicheren Wert ersetzt werden.

Insgesamt können wir mit der Performance und Stabilität unseres wikifolios im Januar damit durchaus zufrieden sein. Bleibt das Marktumfeld weiterhin stabil können wir mit unserer neuen Investitionsquote von nun 77% auch noch besser am kurzfristigen Aufwärtstrend partizipieren.

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Allgemeiner Kommentar

Aufgrund unserer erneut gestiegenen Investitionsquote konnten wir mit den Vorzugsaktien von RWE heute einen weiteren Titel in unser Depot aufnehmen. Unsere Investitionsquote beträgt damit nun 76%. Dadurch sind wir nun ein ganzes Stück offensiver aufgestellt als noch vor 2 Wochen wo unsere Quote bei 60% lag. Entsprechend können wir stärker an einem weiteren Anstieg der Märkte partizipieren.

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