TSI Trendstärkte CDAX-Werte

Maximilian König
  • +36,2 %
    seit 04.12.2016
  • +10,4 %
    1 Jahr
  • +10,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Handelsidee: Dieses wikifolio soll eine Trendstärke-Strategie umsetzen, bei der die Investitionsquote über eine eigens konstruierte Börsenampel gesteuert werden soll. Die Bezeichnung TSI steht hierbei für Trendstärke-Indikator, welcher auf eigenen Berechnungen basiert. Diese auf eigenen Daten basierende Kennzahl soll für die Aktienauswahl des wikifolios herangezogen werden.
Aktien, die sich zuletzt stärker entwickelt haben als der Markt, kommen hierbei am ehesten als Kaufkandidaten infrage. Mit dieser Strategie soll somit der Momentumeffekt ausgenutzt werden, welcher besagt, dass Aktien, die bereits gestiegen sind, dazu tendieren weiter zu steigen. Darüber hinaus erfolgt eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel. Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten auch Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden. Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), verstärkt bzw. gänzlich in Cash engagiert zu sein, um große Rücksetzer etwas abzufedern. Es sollen maximal 12 Aktien im Portfolio vertreten sein.

Anlageuniversum: Das Anlageuniversum soll sich auf Deutschland bzw. auf die Aktien des CDAX beschränken.
Die Aktien müssen hierbei Mindestanforderungen beim absoluten Streubesitz bzw. der Marktkapitalisierung erfüllen, sodass sie problemlos gehandelt werden können. Investiert werden soll dabei in die trendstärksten Werte. Die trendstärksten Aktien werden über den Trendstärke-Indikator (auch Trendstärke-Score genannt) gefunden. Diese Kennzahl basiert auf eigenen Berechnungen und eigens bezogenen Daten.

Haltedauer: Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung: Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt (dank des Momentumeffekts). Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene unseres Benchmarkindex (dem CDAX).

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Stammdaten
Symbol
WFTSAMPELD
Erstellungsdatum
04.12.2016
Indexstand
High Watermark
135,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir die Aktien von Carl Zeiss Meditec nach einer Haltedauer von nur 2 Monaten wieder verkauft. Die mangelnde Trendstärke spiegelt sich in einem dabei kleinen realisierten Verlust von rund 6% wider. Für uns aber unproblematisch, da ein Großteil der weiteren Positionen unseres Depots in dieser Zeit ordentlich zulegen konnte.

Neu ins Depot aufgerückt ist dafür heute Elring Klinger. Über mehrere Jahre gesehen weist die Aktie zwar einen langfristigen Abwärtstrend auf, gerade in den letzten Monaten sehen wir hier aber einen deutlichen Anstieg, der den Beginn einer längerfristigen Aufwärtsbewegung darstellen könnte. Mit dem Kaufsignal hat sich unser System auf jeden Fall entsprechend für einen möglichen weiteren Anstieg bei Elring Klinger positioniert.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW45: Auch in der letzten Woche konnten die Aktienmärkte weltweit ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen. Unser wikifolio beendet die Woche mit +0,6% dabei schwächer als der CDAX (+2,0%) und kann damit nicht an die große Outperformance aus der Vorwoche anknüpfen.

Grund für unsere Underperformance sind Korrekturen bei Titeln, die in den letzten Monaten bereits stark steigen konnten. So sehen wir Rückgänge zwischen 2-3% bspw. bei Varta, Hypoport und Eckert+Ziegler. Stark zeigten sich dafür Neuzugang Verbio (3,2% seit Kauf am Montag) und HelloFresh (+4,6%). Die Gewinne können die Verluste der anderen Titel zwar ausgleichen, unterm Strich kommen wir damit in dieser Woche aber nicht an einen starken CDAX heran.

Zu Wochenbeginn ist eine Veränderung am Depot erforderlich. Details dazu folgen dann morgen.

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Allgemeiner Kommentar

Gestern haben wir gleich drei Umschichtungen an unserem wikifolio vorgenommen. Verkauft wurden dabei Cancom und Morphosys (jeweils -7%) sowie Rheinmetall (+9%). An der realisierten Performance sehen wir, dass mit diesen drei Positionen nicht viel zu holen war. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil für die Performance unseres wikifolios müssen nicht alle 12 Positionen gleichmäßig steigen. Vielmehr haben wir aktuell einige Top-Performer im Depot, deren Trendstärke-Scores seit Monaten über 90% liegen und die somit kontinuierlich für Gewinne sorgen (z.B. Varta und Hapag Lloyd).

Neu ins Depot aufgenommen haben wir CTS Eventim, Osram Licht und Verbio. Durch die Umschichtung hat unser Depot wieder an Trendstärke gewonnen. Mit Ausnahme von Carl Zeiss Meditec weisen die weiteren 11 Positionen allesamt Trendstärke-Score von rund 90% oder mehr auf.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW44: Mit einem Gewinn von 3,2% in der abgelaufenen Woche kann unser wikifolio im Vergleich zum CDAX (+0,6%) eine deutliche Outperformance verzeichnen. Zu verdanken haben wir die starke Entwicklung vor allem unserem Top-Performer Varta (18,9% in dieser Woche). Das Unternehmen hob zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose an: das EBITDA soll für die ersten drei Quartale nun nicht mehr zwischen 72 und 76 Millionen Euro liegen, sondern 84 bis 88 Millionen Euro erreichen.

Von 12 Aktien beenden nur 2 Positionen die Woche mit kleinen Verlusten. Unser Depot profitiert damit nicht nur von einer Position, sondern zeigte sich in Breite stark.

Nachdem in den letzten Wochen relativ wenig Trades im Depot notwendig waren sind zu Beginn der kommenden Woche gleich 3 Veränderungen erforderlich. Details dazu folgen dann morgen.

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