Ein potenzieller Anleger steht vor dem Problem, dass er im Vorhinein nicht beurteilen kann, welcher Fonds, welches Wikifolio, welcher Vermögensverwalter in der Zukunft eine überlegene Rendite erzielen wird. Auch die Betrachtung der vergangenen Performance hilft ihm leider nicht weiter. Wenn 100.000 Affen zehn Mal eine Münze werfen, werden ca. 100 Affen bei allen zehn Würfen Kopf geworfen haben. Haben die besagten Affen besondere Münzwurffähigkeiten? Nein, die Ergebnisse sind das Resultat von Wahrscheinlichkeiten - sie hatten einfach Glück. Ähnlich verhält es sich mit einer erzielten Portfoliorendite. Im Folgenden möchte ich jedoch darlegen, warum ich aufgrund meiner Ausbildung, Tätigkeit, Erfahrung und Arbeitsweise erwarte, das Potenzial des systematischen Teils der Aktienrenditen, der über zufällige Entwicklungen hinausgeht, bestmöglich nutzen zu können. Ich habe im Bachelor Betriebswirtschaftslehre und im Master Finance, Accounting & Taxation (Finanzen, Rechnungswesen und Steuern) studiert. Seit meinem Abschluss promoviere ich an einer deutschen Eliteuniversität am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft. Dort unterrichte ich, wie ein rationaler Investor optimale Anlageentscheidungen trifft, wie der Kapitalmarkt funktioniert und wie Unternehmen, Aktien und derivative Finanzinstrumente bewertet werden. Im Rahmen meiner Doktorarbeit forsche ich unter anderem zur Vorhersagbarkeit der Aktienmarktrendite, dem Equity Premium (dem Renditeunterschied zwischen Aktien und risikolosen Wertpapieren) und querschnittlichen Renditeunterschieden von Aktien (welche Gruppen von Aktien überdurchschnittliche bzw. unterdurchschnittliche Renditen erbringen). Ich habe Zugang zu den neusten Forschungsergebnissen und vollziehe deren Gültigkeit in eigenen Studien regelmäßig nach. Dabei reichen die Kapitalmarktdaten, die ich auswerte, teilweise bis ins Jahr 1871 zurück - ein „Erfahrungsschatz“ länger als jedes Menschenleben. Empirisch haben sich zwei Strategien herauskristallisiert, wie man mit objektiven Auswahlkriterien die Marktrendite im Durchschnitt übertreffen kann. Die eine basiert auf der fundamentalen Aktienbewertung und bevorzugt Aktien, die gemessen an ihrer Substanz (Eigenkapital) oder ihrer Ertragskraft (Gewinn, Cashflow) günstig bewertet sind. Diese Strategie setze ich insbesondere in meinem Wikifolio „ausgewählte Value-Werte“ um. Die zweite Strategie begründet sich auf psychologischen Fehleinschätzungen der Kapitalmarktteilnehmer und bevorzugt Aktien, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche Rendite erzielt haben. Diese Strategie setze ich in meinem Wikifolio „Momentum^4“ um. Nun ist es für den zukünftigen Anlageerfolg nicht zwangsläufig interessant, welche Strategien in der Vergangenheit überlegene Renditen erzielten, sondern für welche dies in der Zukunft zutrifft. Aus diesem Grund lege ich in meiner Arbeit einen besonderen Fokus darauf, theoretisch-logisch zu verstehen, warum bestimmte Faktoren mit einer überdurchschnittlichen Renditen in Zusammenhang standen und untersuche, ob nach wie vor die gleichen Rahmenbedingungen vorliegen, so dass erwartet werden kann, dass diese Faktoren auch in Zukunft eine überlegene Rendite vorhersagen werden. Meine Wikifolios sind darauf ausgerichtet, in der mittleren und langen Frist eine deutlich überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Da die erwartete Rendite von Aktien zu jedem Zeitpunkt höher ist als die von Cash, soll das Kapital in den Wikifolios zu jeder Zeit vollständig investiert sein. Ohne die persönlichen Gegebenheiten der Investoren zu kennen, kann es ohnehin nicht sinnvoll sein, für die Investoren ein Cashmanagement zu betreiben. Auf eine Absicherung gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen, die für längerfristige Investoren keine Relevanz haben, wird zugunsten einer höheren langfristigen Rendite verzichtet. Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken und ich zu Ihrem langfristig steigenden Vermögen beitragen kann.

Erfahrung im Handel mit Wertpapieren

Risikoklasse 1:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 2:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 3:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 4:  3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 5:  3 oder mehr Jahre

Alle wikifolios von DanielEckert

Status: Investierbar

Erstellungsdatum 18.10.2015
Performance seit Beginn +35,2 %
Performance 1 Monat -1,3 %
Maximaler Verlust (bisher) -35,1 %
Erstemission 03.05.2016
Performancegebühr 5 %
ISIN DE000LS9JGK2
Investiertes Kapital EUR 96.783,94
Regelmäßige Aktivität
Aktiv diversifiziert
Schwerpunkt DEUTSCHLAND
Erstellungsdatum 10.10.2014
Performance seit Beginn +43,8 %
Performance 1 Monat +1,6 %
Maximaler Verlust (bisher) -33,2 %
Erstemission 09.04.2015
Performancegebühr 5 %
ISIN DE000LS9EYS9
Investiertes Kapital EUR 19.985,37
Regelmäßige Aktivität
Aktiv diversifiziert
Schwerpunkt DEUTSCHLAND
mehr...
Erstellungsdatum 14.01.2013
Performance seit Beginn +3,3 %
Performance 1 Monat +0,4 %
Maximaler Verlust (bisher) -38,9 %
Erstemission 21.02.2013
Performancegebühr 20 %
ISIN DE000LS9AMY0
Investiertes Kapital EUR 0,00
Dividendenstrategie
Regelmäßige Aktivität
Aktiv diversifiziert
mehr...
Erstellungsdatum 17.04.2013
Performance seit Beginn -7,4 %
Performance 1 Monat +3,4 %
Maximaler Verlust (bisher) -40,4 %
Erstemission 31.05.2013
Performancegebühr 20 %
ISIN DE000LS9BBW5
Investiertes Kapital EUR 0,00
Dividendenstrategie
Regelmäßige Aktivität
Aktiv diversifiziert
mehr...
Erstellungsdatum 10.10.2014
Performance seit Beginn +7,8 %
Performance 1 Monat +7,1 %
Maximaler Verlust (bisher) -71,5 %
Erstemission 03.06.2015
Performancegebühr 5 %
ISIN DE000LS9FWP6
Investiertes Kapital EUR 0,00
Regelmäßige Aktivität
Mittel- bis langfristig
Handelt Hebelprodukte
Das investierte Kapital kann aufgrund der Umrechnung mehrerer Währungen vom tatsächlichen Wert abweichen.