Top wikifolio Quantct Quantclentren +5,7 % seit Beginn +16,0 % 1 Jahr TOP WIKIFOLIO TRADE Kauf 02.10.2023 um 14:26 ISHARES HEALTHCARE INNOVATION IE00BYZK4776 Kurs (EUR) 6,361 <0,1 % Letzte Aktivität Quantct Mit Hilfe der 4-stufigen Attributionsanalyse lässt sich erkennen wie gut eine Portfoliostrategie auf Basis welcher Entscheidung abgeschnitten hat. Die zwei zunächst betrachteten sind die risikofreie Rendite bzw. die welche auf einer Veränderung der Marktzinsen beruht. Da es sich um ein einfaches Aktienportfolio handelt aus kleinen Titeln unter Zugrundelegen von einer ordentlichen Finanzstärke, verwende ich hier als Basis den S&P Small Cap. Dieser stellt die Rendite dar in diesem Marktsegment aktiv zu sein. Sie betrug in den betrachteten Monaten seit der letzten Handelsaktivität +0,3 %. Strategisch orientiere ich mich an einem Portfolio das zu gleichen Teilen aus den gewählten Trend-ETFS besteht. Diese strategische Ausrichtung auf Trend-ETFs erzielte im betrachteten Zeitraum eine Rendite von -0,2 %. Das Portfolio selbst erzielte eine Rendite von 4,6 % und liegt somit 4,5 % über der risikoarmen und strategischen Rendite. Die Herkunft dieser Rendite kann folglich lediglich aus zwei Parametern erfolgen: 1. Taktische Abweichung. Hierzu verwende ich einen Momentum-Faktor sowie eine Zielrendite, welche auf der historischen Rendite des ETFs beruht. Diese dritte Attributionsstufe wird in der kommenden Auswertung analysiert. 2. Titelselektion - auch die Rendite, welche hieraus entsteht wird beim nächsten mal analysiert und vorgestellt. Das derzeitige Portfolio ist wie folgt aufgestellt: - Future Mobility 21 % - Nasdaq 19 % - Cyber Security 19 % - Global Mining 15 % - Digitalisierung 10 % - S&P Small Cap 7 % - Nasdaq Biotech 5 % - Robotics 3 % - Clean Energy 3 % - Healthcare 0 % Es handelt sich um gerundete Werte.
Quantct Mit Hilfe der 4-stufigen Attributionsanalyse lässt sich erkennen wie gut eine Portfoliostrategie auf Basis welcher Entscheidung abgeschnitten hat. Die zwei zunächst betrachteten sind die risikofreie Rendite bzw. die welche auf einer Veränderung der Marktzinsen beruht. Da es sich um ein einfaches Aktienportfolio handelt aus kleinen Titeln unter Zugrundelegen von einer ordentlichen Finanzstärke, verwende ich hier als Basis den S&P Small Cap. Dieser stellt die Rendite dar in diesem Marktsegment aktiv zu sein. Sie betrug in den betrachteten Monaten seit der letzten Handelsaktivität +0,3 %. Strategisch orientiere ich mich an einem Portfolio das zu gleichen Teilen aus den gewählten Trend-ETFS besteht. Diese strategische Ausrichtung auf Trend-ETFs erzielte im betrachteten Zeitraum eine Rendite von -0,2 %. Das Portfolio selbst erzielte eine Rendite von 4,6 % und liegt somit 4,5 % über der risikoarmen und strategischen Rendite. Die Herkunft dieser Rendite kann folglich lediglich aus zwei Parametern erfolgen: 1. Taktische Abweichung. Hierzu verwende ich einen Momentum-Faktor sowie eine Zielrendite, welche auf der historischen Rendite des ETFs beruht. Diese dritte Attributionsstufe wird in der kommenden Auswertung analysiert. 2. Titelselektion - auch die Rendite, welche hieraus entsteht wird beim nächsten mal analysiert und vorgestellt. Das derzeitige Portfolio ist wie folgt aufgestellt: - Future Mobility 21 % - Nasdaq 19 % - Cyber Security 19 % - Global Mining 15 % - Digitalisierung 10 % - S&P Small Cap 7 % - Nasdaq Biotech 5 % - Robotics 3 % - Clean Energy 3 % - Healthcare 0 % Es handelt sich um gerundete Werte.