Alpha Momentum Picks

Grundidee dieses Wikifolios ist es, Aktien mit einem starken fundamentalen Momentum (Referenz: Anstieg in Umsatz & Gewinn sowie Verbesserung der Kapitalstruktur) herauszufiltern und anhand dessen Ausprägung mittels Scoring-Analyse diese Werte in einer Rangliste zu ordnen. Die Rangliste wird wöchentlich aktualisiert. Berücksichtigt werden nur Werte, bei denen ein positives Momentum vorliegt. Die besten Werte werden ins Portfolio aufgenommen und parallel dazu werden mit ETFs Makroökonomische Entwicklungen verfolgt. Ziel ist es, sich möglichst günstig für einen größeren Kursanstieg zu positionieren oder Teile eines größeren Aufwärtstrends mitzunehmen und gegebene Volatilität mit ETFs abzufedern. Gewinne sollen durch ein möglichst langes Verbleiben in möglichst starken Aufwärtstrends erzielt werden. Kaufsignale werden bei übereinstimmenden Signalen von fundamentalen Kriterien und technischen Signalen generiert. Anschließend soll mithilfe der technischen Analyse die Bewegung bestmöglich begleitet und Verkaufssignale bei Abschwächungen des Momentums, Stagnation oder abnormalen Gegenbewegungen entstehen. Verluste werden mithilfe einiger Exit-Rules und vordefinierten Stop-Loss-Exits möglichst klein gehalten und Gewinne im Gegensatz hierzu möglichst lange laufen gelassen. Somit soll ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis geschaffen werden. Gehandelt werden Aktien rund um den Globus, wobei Chinesische Aktien aufgrund eines erhöhten Risikos mit Vorsicht behandelt werden. Die Haltedauer beträgt in der Regel wenige Wochen bis Monate. Die Positionsgrößen sowie der Cash-Anteil sollen dynamisch an Marktzyklen und technische Gegebenheiten des Gesamtmarkts angepasst werden. Bei günstigen Marktbedingungen ist allerdings kein Cash-Anteil vorgesehen. Grundgedanke dieser Strategie ist, die Produktivität des Kapitals in einem vorteilhaften Marktumfeld möglichst hoch zu halten und Opportunitätskosten zu vermeiden.