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Wertpapierverkauf 13.02.2017 um 18:21LU0122376428Kurs EUR 17,090 10,8 %
Handelsidee
Investition in ruhgies Fahrwasser!
Das Portfolio wird nach einem Multi Diversifikation Ansatz organisiert.
> Multi Asset
> Multi Manager
> Multi Research
Dabei wird quartalsweise eine Bewertung der Anlageklassen/ Marktsegment auf Basis verschiedener internationaler Researchs von renommierten Bank und Investmenthäusern eingesetzt. Jedes Marktsegment wird in einer Kombination aus historischen und aus dem Research ausgewerteten Erwartungswerten für Erwartungsrendite und Risiko (value at Risk)) bewertet. Meine persönliche Einschätzung lässt eine Stauchung oder Dehnung des Verteilungsraumes der Erwartungsrenditen und Risiken um maximal 10 % zu. Anschließend wird durch ein mathematisches Modell der Optimal Wert bei vorgegebenen Diversifikationsgrad ermittelt und das Depot entsprechend reorganisiert.
Basis im Depot Constant ist eine vaR von unter -10% p.a. bei breiter Diversifikation. Konsequenterweise wird auf Einzelrisiken verzichtet und auschließlich über Investmentfonds und ETF`s investiert.
Neben der Portfoliooptimierung wird ein Market Risk Indikator regelmäßig ermittelt. Dieser beruht auf fundamentalen wirtschaftlichen und politischen Daten. Wird ein Marktsegment dabei als besonders kritisch eingestuft, so wird die dazugehörige Position aufgegeben. Dieses Sicherheitsnetz soll extreme Rückschläge vermeiden. mehr anzeigen
Das Portfolio wird nach einem Multi Diversifikation Ansatz organisiert.
> Multi Asset
> Multi Manager
> Multi Research
Dabei wird quartalsweise eine Bewertung der Anlageklassen/ Marktsegment auf Basis verschiedener internationaler Researchs von renommierten Bank und Investmenthäusern eingesetzt. Jedes Marktsegment wird in einer Kombination aus historischen und aus dem Research ausgewerteten Erwartungswerten für Erwartungsrendite und Risiko (value at Risk)) bewertet. Meine persönliche Einschätzung lässt eine Stauchung oder Dehnung des Verteilungsraumes der Erwartungsrenditen und Risiken um maximal 10 % zu. Anschließend wird durch ein mathematisches Modell der Optimal Wert bei vorgegebenen Diversifikationsgrad ermittelt und das Depot entsprechend reorganisiert.
Basis im Depot Constant ist eine vaR von unter -10% p.a. bei breiter Diversifikation. Konsequenterweise wird auf Einzelrisiken verzichtet und auschließlich über Investmentfonds und ETF`s investiert.
Neben der Portfoliooptimierung wird ein Market Risk Indikator regelmäßig ermittelt. Dieser beruht auf fundamentalen wirtschaftlichen und politischen Daten. Wird ein Marktsegment dabei als besonders kritisch eingestuft, so wird die dazugehörige Position aufgegeben. Dieses Sicherheitsnetz soll extreme Rückschläge vermeiden. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
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Symbol
|
WF000GBS02 |
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Erstellungsdatum
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04.06.2014 |
| Indexstand | |
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High Watermark
|
101,1 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
1968 geboren
Diplom-Volkswirt
Intensive Forschung zur Kondratieff Theorie der Langen Wellen
Schwerpunkt Portfoliooptimierung nach Value at Risk
Dozent einer Corporate University für Geldanlage
seit 1998 erfolgreicher Vermögensverwalter
Geschäftsführung eines deutschen Beratungshauses
Mehr über mich auf Xing "Gerd-Boy Schmidt"
Ich investiere sehr bewusst und umsichtig. Dabei gehe ich rein fundamental vor und ergänze mathematische Modelle. Dabei werte ich seit Jahren das Research führender Bank und Investmenthäuser aus und ergänze allgemeine Konjunkturdaten und Nachrichten. Meine eigene Meinung geht in die Portfolio Optimierung zwar ein, ich halte mich aber sehr bewusst zurück und reduziere auf die Faktenlage.
Entscheidungsfindung
- Fundamentale Analyse
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Allgemeiner Kommentar
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