GBS Constant

Investition in ruhgies Fahrwasser! Das Portfolio wird nach einem Multi Diversifikation Ansatz organisiert. > Multi Asset > Multi Manager > Multi Research Dabei wird quartalsweise eine Bewertung der Anlageklassen/ Marktsegment auf Basis verschiedener internationaler Researchs von renommierten Bank und Investmenthäusern eingesetzt. Jedes Marktsegment wird in einer Kombination aus historischen und aus dem Research ausgewerteten Erwartungswerten für Erwartungsrendite und Risiko (value at Risk)) bewertet. Meine persönliche Einschätzung lässt eine Stauchung oder Dehnung des Verteilungsraumes der Erwartungsrenditen und Risiken um maximal 10 % zu. Anschließend wird durch ein mathematisches Modell der Optimal Wert bei vorgegebenen Diversifikationsgrad ermittelt und das Depot entsprechend reorganisiert. Basis im Depot Constant ist eine vaR von unter -10% p.a. bei breiter Diversifikation. Konsequenterweise wird auf Einzelrisiken verzichtet und auschließlich über Investmentfonds und ETF`s investiert. Neben der Portfoliooptimierung wird ein Market Risk Indikator regelmäßig ermittelt. Dieser beruht auf fundamentalen wirtschaftlichen und politischen Daten. Wird ein Marktsegment dabei als besonders kritisch eingestuft, so wird die dazugehörige Position aufgegeben. Dieses Sicherheitsnetz soll extreme Rückschläge vermeiden.