KO-All in- BRD

Ralf Müller-Wallach

Performance

  • +106,8 %
    seit 18.07.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll bevorzugt kurzfristig mit Hebelprodukten auf den deutschen Leitindex gehandelt werden. Hierbei soll anhand einer komplexen Rechnung, die auf statistischen Daten (High-Low Interday Ballance Board) basiert, die Richtung, der Einstieg und der Take Profit für den jeweils folgenden Handelstag festgelegt werden. Das für den Folgetag ausgewählte Papier soll einen meines Erachtens respektablen Abstand zu einem potentiellen Gesamtverlust aufweisen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000KOAI1
Erstellungsdatum
18.07.2016
Indexstand
High Watermark
207,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Müller-Wallach
Mitglied seit 24.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Eine sehr ruhige Woche geht zu Ende. Dadurch, dass die meisten großen Kursbewegungen nachts stattfanden, waren Morgens die EInstiegspunkte so weit vom aktuellen Kurs entfernt, dass einfach nichts geschah. So gab es in der vergangenen Woche im System nur zwei  Trades (Die beide erfolgreich waren). Immerhin weist der Mai mit insgesamt 4 Trades im System eine Erfolgsquote von 100% auf.

Die Ergebnisse seit Umstellung:

 

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,49%, Monatsergebnis 10,21%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,70%, Monatsergebnis 11,89%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,20%, Monatsergebnis 4,42%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,40%, Monatsergebnis 7,99%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,39%, Monatsergebnis 8,19%
  6. April 2019 - 15 Trades an 20 Handelstagen (75%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 1,02%, Monatsergebnis 20,42%*
  7. Mai 2019 - 4 Trades an 7 Handelstagen (57%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 16,33%, Monatsergebnis 32,65%**

 

* Die Anzahl der Trades im April musste gegenüber der letzten Auswertung reduziert werden.

** Das bisherige Mai-Ergebnis ist nicht repräsentativ, da hier auch Trades außerhalb des Systems zum Zwecke des Ausgleichs eines am 09.04. verlustigen Trades, der durch eine Ungleichheit eines Zertifikats mit dem Basiswert zu Stande kam, durchgeführt wurden. Nachdem der Ausgleich erfolgt ist wird wieder wie zuvor gehandelt.

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Allgemeiner Kommentar

Ein sehr ereignisreicher Monat endete am Dienstag der letzten Woche. Am 09.04. gab es einen Verlusttrade, der trotz richtiger Berechnung seinen Take Profit nicht erreichte und in Folge ausgestoppt wurde. Die hiermit in Verbindung stehende Beschwerde beim Emittenten des Zertifikats wurde abgelehnt und den damit in Verbindung stehenden Sachverhalt werde ich nun an weitere Stellen übermitteln. Der Schriftverkehr hierzu ist in Gänze im wikifolio "Frei nach Martingale" nachzuvollziehen. Für das wikifolio bedeutet dies, dass dieser für das System elemetare Trade definitiv als Verlust gewertet werden muss.

 

 

In der Zwischenzeit gelang es mir den durch diesen Trade erlittenen Verlust auszugleichen. Leider begann der Mai wenig erfolgreich und vernichtete diesen Erfolg wieder. Daher erhält dieses wikifolio vorerst die höchste Priorität um es wieder an die Nähe der High Watermark zurückzuführen. Das Risiko welches ich hierfür gehe werde, soll dabei in überschaubaren Rahmen bleiben.

 

 

Der April war aber noch aus anderen Gesichtspunkten interessant. An 90% der Handelstagen kam es zu einem Trade, was einen Spitzenwert bedeutet. Auch dass das System nur 2 Longtrades an diesen 20 Handelstagen ermittelte ist ungewöhnlich, aber der Entwicklung des Dax geschuldet. Die letzte Woche mit 3 Gewinn- und 1 Verlusttrade, an den 4 Handelstagen im Basissystem passte in dieses Bild. Auch das hier wieder keine Longtrades errechnet wurden.

 

Die Monatsergebnisse, wobei der Mai mit bislang nur 2 Handelstagen nicht als Vergleichswert herhalten kann.

 

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,49%, Monatsergebnis 10,21%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,70%, Monatsergebnis 11,89%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,20%, Monatsergebnis 4,42%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,40%, Monatsergebnis 7,99%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,39%, Monatsergebnis 8,19%
  6. April 2019 - 18 Trades an 20 Handelstagen (90%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 1,02%, Monatsergebnis 20,42%
  7. Mai 2019 - 2 Trades an 2 Handelstagen (100%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag -10,63%, Monatsergebnis -21,27%
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Allgemeiner Kommentar

Der Dienstag holte den intensiv erhofften Gewinntrade, der zum Ausgleich der in der Vorwoche erlittenen Verluste zwingend benötigt wurde. Der Mittwoch war dann wieder von einem Verlusttrade geprägt, bevor Donnerstag und Freitag zweimal Pluszeichen erfolgreiche Einsätze kennzeichneten. So dass ich froh bin, dass das System die in es gesetzten Hoffnungen erfüllen konnte.

 

Hinsichtlich des, durch eine, meiner Meinung nach, fehlerhafte Kursstellung eines Zertifikats erlittenen Verlustes vom 09.04.2019 gibt es keine Neuigkeiten. Nachdem der Sachverhalt an die Rechtsabteilung übergeben wurde herscht Funkstille. Ich selbst habe die Tickdaten für den DAX, vom 08.04.2019 bis 09.04.2019 bei der Deutschen Börse käufliuch erworben, während mir die Tickdaten für das Zertifikat schon vorlagen (Börse Frankfurt). Die Tickdaten für den Dax liegen mir allerdings noch nicht vor. Sobald dies der Fall ist, werde ich wieder mal rechnen. Denn scheinbar haben ja alle bisherigen rechnerischen Argumentationen nicht dazu geführt, dass mein Gegenüber von seiner, aus meiner Sicht, nicht mehr haltbaren Begründung abweicht.

 

Was ist noch geschehen? Ich hatte Urlaub. Sicherlich hat man im Urlaub anderes (Gartenarbeiten, mit Kindern in Freizeitpark fahren, wieso ist der blöde Pool grün? usw.) zu tun, als nur vor dem Rechner zu sitzen, aber am gestrigen Freitag ergab sich halt mal die Gelegenheit. Warum schreibe ich dies? Es ist nur die Einleitung und Teil der Erklärung dessen, was gestern geschehen ist. Grundsätzlich haben am 09.04.2019 durch einen Umstand, den weder ich und noch weniger jene Personen, die ebenfalls in die wikifolios investieren, verantworten können, eine Menge Geld verloren. Das System stimmte, lieferte die richtigen Daten, aber das zertifikat, welches den Dax abbilden sollte, tat eben dies nicht. Aufgrund dessen habe ich gestern, begünstigt durch einen passend verlaufenden Dax-Kurs, ein anderes System in diesem wikifolio getraded. Somit ist zumindest der an jenem Tag erlittene Verlust wieder ausgeglichen. Die Ansprüche, die ich gegenüber Societe Generale erhebe sind dadurch nicht erledigt, aber die Erfolgsaussichten habe ich ja auch zuvor schon als extrem gering bezeichnet. Ich hoffe, dass ich dadurch, dass ich abseits des eigentlichen Systems gehandelt habe, keinem zu Nahe getreten bin. Warum handele ich nicht immer so? Es müssen viele Faktoren zusammen kommen, damit dies überhaupt umsetzbar ist und oftmals fehlt mindestens eine Komponente. Gestern waren alle gegeben und das wikifolio ist zumindest wieder gut dabei, weswegen ich gerne mal wieder Vergleichszahlen präsentiere:

 

Monatsergebnisse:

  1. November 2018 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,49%, Monatsergebnis 10,21%
  2. Dezember 2018 - 7 Trades an 17 Handelstagen (41%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,70%, Monatsergebnis 11,89%
  3. Januar 2019 - 17 Trades an 22 Handelstagen (77%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,20%, Monatsergebnis 4,42%
  4. Februar 2019 - 14 Trades an 20 Handelstagen (70%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,40%, Monatsergebnis 7,99%
  5. März 2019 - 16 Trades an 21 Handelstagen (76%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 0,39%, Monatsergebnis 8,19%
  6. April 2019 - 13 Trades an 18 Handelstagen (72%), durchschnittlicher Ertrag pro Handelstag 1,23%, Monatsergebnis 24,63%

Zu beachten: Die Anzahl der Trades beziehen sich ausschließlich auf das Orginalsystem. Hierbei ist das bisherige Monatsergebnis bei noch zwei austehenden Handelstagen mit 5 Gewinn- zu 8 Verlusttrades das schlechteste seitdem auf das System umgestellt wurde. Der Trade vom 09.04. wurde hierbei als Verlusttrade gewertet. Wenn man ihn, weil er rein rechnerisch erfolgreich gewesen wäre, als Gewinntrade bewerten würde, könnte an den kommenden beiden Handelstagen noch ein Ausgleich erzielt werden. Der durchschnittliche Ertrag pro Handelstag, wie auch das ausgewiesene Monatsergebnis beinhalten alle Trades, auch die, die gestern außerhalb des Systems durchgeführt wurden.

 

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Allgemeiner Kommentar

April, April, der macht was er will. Vor etwas mehr als einem Jahr,  am 08.04.2018 wurde ein System, welches ich ansonsten in cfd Konten seit geraumer zeit sehr erfolgreich handele, erstmals in einem wikifolio umgesetzt. Fast genau 1 Jahr später, am 01.04.2019, konnte man feststellen, dass diverse Modifikationen notwendig waren und das System sich nicht eins zu eins umsetzen ließ. Aber die Erfolgsbilanz am 01.04.2019 konnte sich durchaus sehen lassen. Dann aber änderte sich das Bild schlagartig. Die erste April Woche erbrachte 3 Negativtrades in Folge. Ein in Berechnungen seit 1998 nie zuvor vorgekommenes Ereignis. Natürlich habe ich die Xetra-Daten noch einmal nachgerechnet und festgestellt, dass es in diesem System maximal 2 Verlusttrades in Folge gab. Natürlich gab es eine Absicherung, weil an der Börse immer etwa erstmals geschieht, aber diese Absicherung war dann in der Folgewoche dahin. Dort gab es einen den Berechnungen zu Folge positiven Trade, der auch in den cfd-Konten und auch in fast allen auf dem Markt befindlichen Turbos umgesetzt wurde. Aber das Papier welches für dieses wikifolio den Dax abbilden sollte und verfehlte den Take Profit um 0,02 Punkte. Danach fiel der Dax und der Turbo wurde ausgestoppt. Ich persönlich vermute, dass aufgrund der Gesamtlage (fast alle Zertifkate in dem Preissegment und meine cfd´s waren erfolgreich) ein Berechnungsfehler vorliegt und streite mich seit diesem 09.04.2019 mit dem Emittenten. Der diesbezügliche Schriftverkehr ist in den Kommentaren des wikifolios "Frei nach Martingale" ersichtlich. Aktueller Stand: Der Sachverhalt wurde an die Rechtsabteilung des Emittenten übergeben. Aussicht auf Erfolg? Gibt es einen Wert, der geringer als 0 ist? Die beiden anschließenden Trades mit geringerem Kapitaleinsatz waren positiv.

 

Die letzte Woche war dann erneut eine Horrorwoche. Erneut, wie schon die erste Aprilwoche eine mit 3 negativen Trades. Welche Woche prozentual schlechter war, habe ich noch nicht ausgerechnet. Dienstag nach Ostern geht es dann zumindest wieder um den Ausgleich der gerade vergangenen Woche. Da hierfür der Kapitaleinsatz erhöht werden muss, ist das für die Zukunft dieses wikifolios nicht unerheblich.

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