ETF-basiertes Trendfolgesystem

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Strategie um ein risikoadjustiertes Trendfolgesystem. Hierbei sollen die Komponenten Risiko (R), Position (P) und Money (M) gemanagt werden. Die Basis soll eine sog. Core-Position in einem Index-Long-ETF (vornehmlich DAX) bilden, solange das Trendfolgesystem steigende Märkte anzeigt bzw. eine Core-Position in einem Index-Short-ETF, solange das Trendfolgesystem fallende Märkte anzeigt. Um die jeweilige Core-Long- oder Core-Short-Position herum soll aktiv gehandelt werden, um die Wahrscheinlichkeit von positiver Rendite zu erhöhen bzw. die Position vor negativer Rendite zu sichern. Es werden jedoch nicht Aktien nach Fundamental- oder Chartanalysen ausgesucht, es soll ausschließlich in den Gesamtmarkt investiert werden. Gemanagt soll hauptsächlich das Risiko der Core-Position werden. Dabei sollen statistische Berechnungen eine wesentliche Rolle spielen, die im Zeitablauf auch immer wieder kritisch überprüft werden sollen. Das angestrebte aktive Money-Management spielt vor allem bei den Handelsgeschäften um die Core-Position herum eine Rolle, sowie in Phasen, in denen sich eine Trendumkehr andeutet (scaling-in / scaling-out). Vorrangiges Ziel soll sein, auf Jahressicht den Index (vornehmlich den DAX-Index) outzuperformen. Darüber hinaus wird versucht, auch bei fallenden Märkten eine permanente positive Rendite zu erzielen. Die RPM-Strategie soll auf dieser Rangfolge basieren: Als wichtigstes und oberstes Anlageziel wird angestrebt, das Kapital durch eine positive Rendite, auf das Gesamtjahr gesehen, zu erhöhen, und zwar unabhängig von der jeweiligen Marktphase. Erst danach wird als zweites Anlageziel versucht, eine erhöhte Rendite durch das Eingehen von gesteigerten Risiken in adäquaten Marktphasen zu erzielen. Das dritte und letzte Ziel soll sein, durch Ausnutzung von Sondersituationen außergewöhnliche Renditen zu erzielen. Solche Sondersituationen ergeben sich erfahrungsgemäß, wenn überhaupt, nur wenige Male im Jahr. Werden diese jedoch konsequent genutzt, sind hohe Renditen zu einem vertretbaren Risiko möglich.