Vola Booster

Die Volatilität ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Risikokennzahlen an der Börse. Sie spielt vor allem bei der Preisbildung von Optionen eine sehr wichtige Rolle. Die Volatilität beschreibt, wie groß die Schwankungsintensität beispielsweise einer Aktie oder eines Index ist. Die Volatilität macht dabei aber keine Aussage, ob der Kurs des jeweiligen Basiswerts steigt oder fällt. Ein bekanntes Maß für die Volatilität ist der VIX (CBOE Volatility Index). Der VIX drückt die erwartete Schwankungsbreite (implizite Volatilität) des US-amerikanischen S&P 500 Index über die nächsten 30 Tage aus. Der Index selbst wird anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 berechnet und wird in Prozentpunkten angegeben. Dabei geben die Werte des VIX Auskunft über die aktuelle Marktlage: Niedrigere Werte gehen in der Regel mit einem ruhigen Markt einher, höhere Werte werden mit einer höheren Unsicherheit in Verbindung gesetzt. Im wikifolio „Volatility Booster“ sollen die Volitilitätsindizes VIX oder VXN als Signalgeber für Einstiege und Ausstiege dienen. Es sollen in diesem wikifolio lediglich Indexprodukte auf S&P500 oder Nasdaq 100 gehandelt werden. Neben ETFs können auch Hebelprodukte zum Einsatz kommen, um auch von fallenden Kursen zu profitieren. Es soll sich um ein rein systematisches Handelssystem handeln. Die Trades werden dabei jedoch manuell umgesetzt. Die Haltedauer soll dabei kurzfristig sein. Sollte das Handelssystem nicht investiert sein, so kann die Liquidität in Geldmarkt- oder Anleihen-ETFs investiert werden.