CoRe Global Contrarian Return

Ivan Borodavka

Performance

  • +0,2 %
    seit 29.09.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Idee:
Die Global Contrarian Return (CoRe) Idee soll durch die systematische Abschöpfung von langfristigen Reversalprämien globaler Aktien eine positive, benchmark-unabhängige Rendite generieren.

Universum:
Die CoRe Handelsidee soll in der Regel anhand von ca. 5-25 internationalen Large-, Mid- und Small-Caps umgesetzt werden. Dabei soll nicht mehr als ca. 10% des Portfolios im selben Titel investiert sein. Bei potenzieller Überschreitung dieses Caps oder bei temporärer Abwesenheit von attraktiven Anlagemöglichkeiten soll grundsätzlich auch das Halten einer Cashposition in Betracht gezogen werden.

Prozess:
Die CoRe Idee soll grundsätzlich den langfristigen Contrarian-Ansatz gemäss De Bondt und Thaler (1985) abbilden. Im Detail soll typischerweise in Aktien investiert werden, die basierend auf der vergangenen Kursentwicklung zu den Verlierern in der langen Frist (ca. 3-5 Jahre) zählen und die aufgrund von bestimmten weiteren Attributen (z. B. Volatilität, Dividendenrendite, etc.) eine m. E. hohe Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende aufweisen.
Das Portfolio-Rebalancing zwecks allfälliger Switches zwischen Instrumenten und/oder der Zurückführung der Positionsgrösse auf die ursprünglich vorgesehene Grösse soll normalerweise auf monatlicher Basis jeweils zum Monatsende stattfinden.

Haltedauer/Anlagehorizont:
Die Halteperiode in einem Instrument soll in der Regel mindestens einen Monat betragen. Die maximale Haltedauer kann hingegen nicht beziffert werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.

Datenquellen:
Als primäre Quelle für die Beschaffung der benötigten Daten soll typischerweise Bloomberg dienen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00GLCORE
Erstellungsdatum
29.09.2017
Indexstand
High Watermark
113,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ivan Borodavka
Mitglied seit 26.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

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