MCap long/short 100er/200er SMA

Thomas Maiwald

Performance

  • -16,9 %
    seit 05.07.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Grundlage der Handelsidee soll der von der Zeitschrift Börse-Online in einer Langzeitstudie vorgenommene Vergleich mehrerer Handelsansätze sein, nach der der Ansatz „200er-Tage-Linie“ im Betrachtungszeitraum überzeugend abschnitt. Diese Handelsidee wurde vom Verlag GeVestor verfeinert.

Standardgewichtung: Danach soll ein ETF auf den MDAX in der Regel immer dann gekauft werden, wenn sich der Index auf Schlusskursbasis über seinem 100er und gleichzeitig 200er gleitenden Durchschnitt (GD) befindet. Fehlt einer der beiden Signalgeber, soll das wikifolio in Cash gehen oder in den Euro-Geldmarkt investieren. Auf fallende Kurse soll in der Regel gesetzt werden, wenn sich das Bild genau anders herum darstellt, also der MDAX unter den beiden genannten GD’n notiert.

Weiter optimiert werden soll dieser Handelsansatz durch ein strategisches Bewertungssystem, das sich aus den Signalgebern Börsenampeln ( i. d. R. werden 3 betrachtet), ifo-GKI sowie RSL/Monatschartverlauf zusammensetzt. Leuchtet das System Grün (2 oder 3 Punkte), kann die Handelsidee auch mit einem ETF umgesetzt werden, der die positive Veränderung des MDAX mit dem Faktor 2 hebelt. Steht es auf Rot (-2 oder -3 Punkte), kann ein Short-ETF mit dem Faktor 2 gekauft werden. Steht kein gehebelter ETF auf dem MDAX zur Verfügung, kann alternativ long wie short auch ein entsprechenden DAX-ETF genutzt werden. Bei neutraler Wertung (-1, 0 oder 1 Punkt) soll auf ungehebelte ETF’s zurückgegriffen werden. Befindet sich der MDAX über dem 100er und 200er GD, wobei das strategische Bewertungssystem auf Rot steht, kann die ETF-Gewichtung halbiert werden. Notiert der MDAX dagegen unter den beiden genannten GD's und das strategische Bewertungssystem stünde auf Grün, kann die Gewichtung des Short-ETF ebenfalls halbiert werden. Im übrigen ist es möglich, von der Standardgewichtung in Ausnahmefällen bis zu max. 25% abzuweichen.

Zur Umsetzung der Handelsidee kann neben ETF's in besonderen Marktphasen auch in ausgewählte Fonds und Anlagezertifikate investiert werden. Dies könnte insbesondere in langanhaltenden Seitwärtsphasen oder bei dauerhaft hohen Cash-Beständen sinnvoll sein.

Persönliche Wertungen des wikifolio-Betreibers zum Kapitalmarkt aus sonstigen Quellen spielen i. d. R. eine untergeordnete Rolle, können aber Entscheidungen rund um die GD's untermauern. Auf taktische Trades wird weitestgehend verzichtet. Die Handlungsfreiheit zur wikifolio-Gewichtung soll sich i. d. R. auf die beschriebenen Spielräume beschränken.

Es handelt sich um ein langfristiges Trendfolgemodell. Zu schlagende Benchmark ist der MDAX.
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Stammdaten
Symbol
WF00INDEXM
Erstellungsdatum
05.07.2017
Indexstand
High Watermark
91,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Maiwald
Mitglied seit 11.09.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

1 Monat / 6 Monate / YTD / 1 Jahr / 3 Jahre

wikifolio: 0,50% / -4,80% / -9,50% / -9,30% / -

MDAX: -0,35% / 0,56% / 20,44% / 7,67% / 20,63%

Mehrwert gegenüber MDAX: 0,85% / -5,36% / -29,94% / -16,97% / -

(Performance-Zahlen siehe wikifolio-Angaben und https://www.boerse.de/indizes/MDax/DE0008467416)

 

MDAX Xetra-Schlusskurs Freitag (Entfernung vom 200er bzw. 100er GD in %): 26000 (3,57% bzw. 1,61%)

200er GD (SMA): 25105 überschritten, steigt

100er GD (SMA): 25589 überschritten, steigt

 > einfache Gewichtung: 100% long

 

strategische Bewertung:

RSL [27Wo]/Momentum [4Wo] (1,015/103): 1 Punkt(e) 

Börsen-Ampeln (Gebert: grün, Goerke: rot, RFV: rot, BO: grün): 0 Punkt(e) 

neuer ifo-GKI (94,6 [1. Anstieg]): -1 Punkt(e) 

 > Ergebnis strategische Bewertung: 0 Punkt(e) 

 >> strategisch angepasste Gewichtung: 100% long

 

taktische Bewertung:

Wochenchart Heikin Ashi: neuer Aufwärtstrend > 1 Punkt(e) 

Tageschart Heikin Ashi (Kriterium Bandbreite): Aufwärtstrend

letzte Candlestick-Pattern auf Tages-/Wochenbasis (Kriterium Bandbreite): Bearish Harami / Bullish Harami 

Sekundärtrend (50er SMA): 25568 > überschritten, steigt, unter 100er GD 

Tertiärtrend (20er SMA) (Kriterium Bandbreite): 25654 > überschritten, stagniert, über 50er GD 

RSL [27d]/Momentum [14d] (Kriterium Bandbreite): 1,009/166 > positiv, Vorwoche negativ 

Zusammenfassung technische Indikatoren/GD's auf Stundenbasis: Verkauf

 auf Tagesbasis: starker Kauf, Vorwoche neutral > 1 Punkt(e) 

 auf Wochenbasis: starker Kauf, Vorwoche neutral > 1 Punkt(e) 

Sentiment inst./private Anleger vom 16.10.2019: 21/12 > positiv, beide Lager deutlich optimistischer > 1 Punkt(e) 

Goerkes kurzfristiges Trendbarometer int. Aktienmärkte vom 11.10.2019 (Kriterium Bandbreite): neutral, Vorwoche sehr negativ 

Gebert-Signal vom 30.09.2019: 3 Punkte > positiv > 2 Punkt(e)

> Ergebnis taktische Bewertung: 6 Punkt(e) > sehr positiv, Vorwoche 1 Punkt(e) > neutral 

>>> finale Gewichtung nach taktischen Kriterien: 125% long (zulässige Bandbreite 100% bis 150% long)

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Allgemeiner Kommentar

einfache Gewichtung: 100% long

strategisch angepasste Gewichtung: 100% long

finale Gewichtung nach taktischen Kriterien: 100% long

bei Berücksichtigung Bandbreitenkriterien max.: 125% long

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Allgemeiner Kommentar

einfache Gewichtung: 100% long

strategisch angepasste Gewichtung: 100% long

finale Gewichtung nach taktischen Kriterien: 100% long

bei Berücksichtigung Bandbreitenkriterien max.: 125% long

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Allgemeiner Kommentar

einfache Gewichtung: 100% long

strategisch angepasste Gewichtung: 100% long

finale Gewichtung nach taktischen Kriterien: 100% long

bei Berücksichtigung Bandbreitenkriterien max.: 125% long

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